证券现金牛集合资产管理计划第三季度资产管理报告

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1、ⅩⅩ证券现金牛集合资产管理计划第三季度资产管理报告重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》及其他有关规定制作。中国证监会ⅩⅩ年11月24日对本集合计划（以下简称“集合计划”或“计划”）出具了批准文件《关于ⅩⅩ证券股份有限公司设立ⅩⅩ证券现金牛集合资产管理计划的无异议函》（证监函[ⅩⅩ]366号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利

2、，也不保证最低收益。托管人已于ⅩⅩ年10月25日复核了本报告。本报告未经审计。管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划的产品说明书。本报告期起止时间：ⅩⅩ年7月1日——ⅩⅩ年9月30日一、集合计划产品概括（一）基本资料11集合计划名称：ⅩⅩ证券现金牛集合资产管理计划集合计划类型：限定性集合资产管理计划集合计划成立日：ⅩⅩ年1月16日集合计划成立规模：3,484,736,233.09份集合计划报告期末计划总份额：2,859,441,819.67

3、份集合计划存续期：三年投资目标：在保证集合计划资产低风险、安全性与充分流动性的前提下，为投资者获取稳定的投资收益，并积极参与新股与可转债一级市场申购，尽可能追求较高收益。业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率（二）管理人名称：ⅩⅩ证券股份有限公司设立日期：1991年7月注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼法定代表人：宫少林总裁：杨鶤资产管理业务批准文号：证监机构字【2002】121号电话：0755—82960094传真：0755—82960494信息披露事务负责人：丛树文牛网网址：www.newone.com.c

4、n（三）托管人名称：ⅩⅩ银行股份有限公司设立日期：1987年4月8日注册地址：深圳市深南大道7088号ⅩⅩ银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号ⅩⅩ银行大厦11法定代表人：秦晓行长：马蔚华基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83号电话：0755—83195226传真：0755—83195201信息披露事务负责人：姜然二、主要财务指标和集合计划净值表现（一）主要财务指标序号主要财务指标ⅩⅩ年7月1日－ⅩⅩ年9月30日1集合计划本期净收益（元）20,173,964.332期末集合计划资产净值（元）2,859,441,819.673本期净值收益率（按日结转）0.7395%4

5、累计净值收益率（按日结转）0.7575%（二）净值表现1、本报告期集合计划份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①—③②—④过去三个月0.7395%0.2188%0.4791%0.0003%0.2604%0.2185%过去258天0.7575%0.2428%1.2960%0.0002%-0.5385%0.2426%2、集合计划累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图11注：中国人民银行决定，自ⅩⅩ年8月19日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分

6、点，由2.25%提高到2.52%，现金牛集合计划业绩比较基准自ⅩⅩ年8月19日起也进行了相应调整。三、集合计划管理人报告（一）投资经理简介申卫国先生，ⅩⅩ证券高级投资经理，西南财经大学数量经济专业研究生毕业，证券从业年限8年，先后在中国建设银行四川省分行计划处、平安集团财务部、大鹏证券资产管理部任职。2001年加入ⅩⅩ证券，管理年金类帐户与定向理财帐户。（二）投资经理工作报告1、投资回顾ⅩⅩ年三季度债券市场经历加息振荡后，资金的宽松决定了市场利率高位回落，债券短期收益率企稳。资本市场改革的不断深化，股票市场保持了良好的态势。资本市场的融资功能的恢复，为现金牛的投资带来了良好的机会。根据债

7、券市场与股票发行市场的势态，一方面我们强化对发行公司估值、11上市股价及收益率的研究与预测，合理调配资金，提高新股（可转债）申购收益率，另一方面也利用短期债券收益企稳的时机，少量买入部分短期金融债以提高闲余资金的收益率。总的来说，经历估值调整后，管理人本着积极认真负责的态度，进行组合调整，渡过了存款准备金率调整与存款利率调整的冲击，同时审慎参与新股申购，为客户带好了稳定良好的收益。为了保证原有投资者的利益，在本报告期，经管理人与托管