东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金.doc

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1、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年一月十九日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管

2、理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称东方永熙18个月定期开放债券基金主代码003530交易代码003530基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月27日报告期末基金份额总额202,495,679.26份投资目标本基金在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求

3、基金资产的长期、稳定增值。投资策略本基金在封闭期和开放期采用不同的投资策略。开放期内，为了保证本基金的投资组合具有较高的流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要配置具有较高流动性的投资品种，防范流动性风险，在满足开放期流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。业绩比较基准中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人东方基金管理有限责任公

4、司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称东方永熙18个月定期开放债券A东方永熙18个月定期开放债券C下属分级基金的交易代码003530003531报告期末下属分级基金的份额总额199,968,857.24份2,526,822.02份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）东方永熙18个月定期开放债券A东方永熙18个月定期开放债券C1．本期已实现收益1,103,109.4111,300.732．本期利润-897,00

5、5.43-13,885.933．加权平均基金份额本期利润-0.0045-0.00554．期末基金资产净值203,664,631.662,563,137.045．期末基金份额净值1.01851.0144　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较

6、基准收益率的比较东方永熙18个月定期开放债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.44%0.05%-0.12%0.16%-0.32%-0.11%东方永熙18个月定期开放债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.54%0.05%-0.12%0.16%-0.42%-0.11%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§1管理人报告1.1

7、基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期周薇（女士）本基金基金经理2016年12月27日-8年中国人民银行研究生部金融学博士，8年证券从业经历，曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益部债券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金(于2017年8月23日起转型为东方永润债券型证券投资基金)基金经理。现任东方鼎新灵活配

8、置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。　　注：①此处的