《计量经济学》上机实验报告三

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1、《计量经济学》上机实验报告六题目：自相关实验日期和时间：2018.531班级：16金融学类5班学号：20165153姓名：马雨柔实验室：202实验环境：WindowsXP;EViews3.1实验目的：掌握自相关检验及修正方法-广义差分法估计，熟悉EViews软件的相关应用实验内容：利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行自相关的检验及处理。第六章习题6.1,6.4实验步骤：一、建立工作文件⒈菜单方式⒉命令方式：CREATEA起始期终止期二、输入数据三、自相关检验①估计回归模型进行DW检验lsycx②高阶自相关检验-偏相关系数检验方程窗口点击vie

2、wresidualtestcorrelogram-Q-statisticsPAC绝对值大于0.5表明存在几阶自相关③高阶自相关检验-BG检验（布罗斯-戈弗雷检验或拉格朗日乘数检验）:方程窗口点击viewresidualtestserialCorrelationLMTest得到nR2，给定α，若nR2>(P)，表明模型存在几阶自相关四、采用广义差分法估计回归模型根据上述检验，若模型存在一、二阶自相关则广义差分法估计回归模型命令：LSYCXAR(1)AR(2)试验结果：我国1978—1997年财政收入Y和国民生产总值（GNP）X的统计资料如表1所示（单位：亿元）。表

3、格3年份FINANCEGDP年份FINANCEGDP19781132.263624.119882357.2414922.319791146.384038.219892664.916917.819801159.934517.819902937.118598.419811175.794860.319913149.4821662.519821212.335301.819923483.3726651.919831366.955957.419934348.9534560.519841642.867206.719945218.14667019852004.828989.119956

4、242.257494.919862122.0110201.419967404.9966850.519872199.3511954.519978651.1473452.5⑴利用DW统计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性；⑵通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，并与(1)中的检验结果进行比较；⑶分析调整自相关性之后，模型估计结果的变化情况；答：(1)利用DW统计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性DW统计量：一元线性回归模型估计lsycx（67.15577）（0.02173）t=(46.01678)F=2117.544S.E

5、=208.675DW=0.861307此模型的可决系数为0.991571，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统计量为2117.544，其伴随概率为0.00000，接近于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为20，解释变量个数k为1，若给定的显著性水平=0.05，查DW统计表得，dL=1.201，dU=1.411，而0

6、图均在虚线内，表明回归模型不存在高阶自相关性。BG检验:方程窗口点击viewresidualtestserialCorrelationLMTest滞后期为1，得以下结果：由上表可以看出，=6.132746>(1)=3.84146，prob(nR)=0.013270小于给定的显著性水平=0.05，并且et-1回归系数的T统计量值绝对值均大于2，回归系数显著不为零,表明模型存在一阶自相关性。滞后期为2，得以下结果：从上表可以看出，=10.84049>(2)=5.99147，prob(nR)=0.004426小于给定的显著性水平=0.05，并且et-1和et-2回归系数的

7、t统计量值绝对值均大于2，回归系数显著不为零，表明模型存在一阶、二阶自相关性。滞后期为3，得以下结果：从上表可以看出，=11.03133>(3)=7.81473，prob(nR)=0.011558小于给定的显著性水平=0.05，et-1回归系数的t统计量值绝对值均大于2，回归系数显著不为零，但et-2、et-3回归系数的t统计量其p值均大于0.05，也大于0.10，回归系数显著地为零，表明模型可能存在三阶自相关上述检验表明模型存在一阶、二阶自相关，可能存在三阶自相关，OLS估计模型中的t统计量和F统计量的结论不可信，需应用广义差分法修正模