计量经济学上机指导手册三

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1、《计量经济学》上机指导手册三目录§3.1实验介绍23.1.1上机实验名称23.1.2实验目的23.1.3实验要求23.1.4数据资料2§3.2用加法和乘法加入虚拟变量33.2.1用加法方式引入虚拟变量33.2.2用乘法方式引入虚拟变量4§3.3阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型53.3.1参数估计（方法一）53.3.2参数估计（方法二）53.3.3还原模型6§3.4Granger因果检验73.4.1序列平稳性检验及调整73.4.2Granger因果检验711/11§3.1实验介绍3.1.1上机实验名称用加法和乘法引入虚拟变量阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型Gran

2、ger因果检验3.1.2实验目的通过对用加法和乘法引入虚拟变量、阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型、Granger因果检验的练习，掌握经典单方程模型中一些专门问题的理解及软件操作。3.1.3实验要求根据实验数据，完成实验报告。对于已经完成的工作，请自我测评。将完成要求的标题标成蓝色，未完成的标成红色。例如：3.1.4数据资料（1）《14-15-1EViews上机数据3.xls》中《DummyVariable》（2）《14-15-1EViews上机数据3.xls》中《Almon》（3）《14-15-1EViews上机数据3.xls》中《GrangerTest》11/1

3、1§3.2用加法和乘法加入虚拟变量根据1965年-1970年美国制造业的利润和销售额季度数据（见《14-15-1EViews上机数据3.xls》中《DummyVariable》），判断利润是否除了与销售额有关，还与季度因素有关。（1）用加法方式加入虚拟变量，判断季度因素是否使利润平均值发生变异。（2）用乘法方式加入虚拟变量，判断季度因素是否使利润对销售额的变化率发生变化。3.2.1用加法方式引入虚拟变量（1）创建一个新的工作文件，建立工作对象文件，完成准备工作。（注意：按照季节变动创立工作文件。）（2）在原有利润函数中用加法的方式加入虚拟变量D2，D3，D4：，其

4、中：（3）在方程定义会话框的Equationspecification编辑框中输入“YC@seas(2)@seas(3)@seas(4)X”，单击“OK”，得到方程估计结果。请将输出结果贴图在下方。去掉不显著的变量D3、D4,消除自相关11/11（4）请写出OLS的估计式，并说明结果的意义。答：Y=6685.+1322.*@SEAS(2)-218.*@SEAS(3)+182.*@SEAS(4)+0.74*XY=6513.+1331.*@SEAS(2)+0.94*X(3.91)(2.07)(-0.35)(0.28)(3.33)R2=0.5256F=5.26D.W.=

5、0.388由t检验可知，只有销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加0.038美元，第一季度的平均利润水平是6685.85美元，第二季度比第一季度高出1322.46美元。（5）根据你在（3）中的分析，写出你最后确定的式子，并进行经济意义解释。(4.01)(2.70)(3.72)R2=0.5156F=11.17D.W.=0.470销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加0.039美元，第一季度的平均利润水平是6513.12美元，第二季度比第一季度高出1321.63美元。3.2.2用乘法方式引入虚拟变量（1）

6、根据3.2.1中的工作文件，在原有利润函数中用乘法的方式加入虚拟变量11/11D2，D3，D4：，其中：（2）在方程定义会话框的Equationspecification编辑框中输入“YC@seas(2)*X@seas(3)*X@seas(4)*XX”，单击“OK”，得到方程估计结果。请将输出结果贴图在下方。（3）请写出OLS的估计式，并说明结果的意义。答：Y=6965.+0.463*@SEAS(2)*X-0.134*@SEAS(3)*X+0.1585*@SEAS(4)*X+0.83*XY=6839.+0.201*@SEAS(2)*X+0.51*X11/11(3.

7、97)(2.03)(-0.32)(0.20)(2.95)R2=0.529F=5.33D.W.=0.419由t检验可知，只有销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加0.0365美元，第一季度的平均利润水平是6965.85美元，第二季度比第一季度高出0.0086美元。（4）根据你在（3）中的分析，写出你最后确定的式子，并进行经济意义解释。(4.23)(2.75)(3.50)R2=0.5208F=11.41D.W.=0.4855销售额与第二季度对利润有显著影响在其他季度利润率为0.0372，在第二季度增加0.0459（0.0372+0.00

8、87）。1