《计量经济学》上机指导手册四

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1、《计量经济学》上机指导手册四目录§4.1实验介绍24.1.1上机实验名称24.1.2实验目的24.1.3实验要求24.1.4数据资料2§4.2序列平稳性检验及Granger因果检验34.2.1序列平稳性检验及调整34.2.2Granger因果检验4§4.3联立模型识别64.3.1联立模型的识别条件64.3.2对方程的识别6§4.4联立模型单方程估计（选做）84.4.1方程（4.1）的估计84.4.2方程（4.2）的估计9§4.5联立模型系统法估计（选做）114.5.1建立联立模型系统对象114.5.2对系统进行估计和修正11§4.1实验介绍4.

2、1.1上机实验名称时间序列平稳性检验格兰杰因果检验联立模型识别联立模型单方程法估计联立模型系统法估计4.1.2实验目的(1)能够掌握时间序列数据的平稳性检验Eviews操作方法，并能在此基础上对数据进行格兰杰因果检验。(2)通过实验能够识别联立方程模型，并分别用单方程和系统法对模型进行估计。4.1.3实验要求要求的标题标成蓝色,根据实验数据，完成实验报告。对于已经完成的工作，请自我测评。将完成L。例如：-1.2.1建立工作文件和对象卩•1.2.1「建立工作文件和对象・(1)创建一个新的工作文件(1)仓U建一个新的工作文件4.1.4数据资料(1)

3、《16-17-1EViews上机数据4.xls》中《GrangerTest》；(2)《16-17-1EViews_h机数据4.xls》中《simultaneousequationmodelX§4.2序列平稳性检验及Granger因果检验根据1993年第二季度至2007年第一季度我国央行三个月再贷款利率（R）和广义货币供应量M2（单位：亿元）的季度数据（见U4-15-1EViews上机数据3.xls》中《GrangerTest》）。利率是由货币供应量和货币需求量共同决定的。为了研究利率和货币供应量之间的关系，我们对利率R和广义货币供应量M2进行G

4、ranger因果关系检验。由于检验回归模型中的变量滞后长度m是任意的，因此本实验将检验多个不同的m值，以保证检验结果不受m影响。同时在检验前，要保证序列是平稳的。4.2.1序列平稳性检验及调整（1）创建一个新的工作文件，建立工作对象文件，完成准备工作。（2）分别对R和M2进行单位根检验。打开序列，选择view/unitroottest/,可见两者的prob都较高，序列不平稳，需要进行变换。（3）对序列R进行一阶差分，即令Rlt=Rt-R—。在Eviews命令窗口输入"Seriesrl=d（R）",生成新序列，并进行单根检验。将单根检验结果贴Nu

5、llHypothesis:D(R1)hasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:1(Automatic•basedonSIC.maxlag=10)t-StatisticProb.*AuamentedDickey-Fullerteststatistic•9.7341360.0000Testcriticalvalues:1%level5%level10%level-3.562669-2.918778-2.597285•MacKinnon(1996)one-sidedp-values.AugmentedDickey

6、-FullerTestEquationDependentVariable:D(R1.2)Method:LeastSquaresDate：01/C3/17Time:21:07Sample(adjusted):1994Q22007Q1Ineludedebservations:52afteradjustrrentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.D(R1(-1))•2.0765300.213325•9.7341360.0000D(R1(-1).2)0.3386650.1177322.876570

7、0.0059C-0.0105510.057811-0.1825050.8559R-squared0.808017Meandependentvar0.000000AdjustedR-squared0.800181S・D・dependentvar0.930711S・E・ofregression0.416038Akaikeinfocriterion1.139880Sumsquaredresid8.481289Schwarzcriterion1.252452Loglikelihood・26.63689Hannan-Quinnenter.1.183038

8、F-statistic103.1158Durbin-Watsonstat1.979319Prob(F-statistic)0.000000(4)对序列