博时合利货币市场基金.docx

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1、博时合利货币市场基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并

2、不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称博时合利货币基金主代码002960交易代码002960基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月3日报告期末基金份额总额23,568,785,102.26份投资目标在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准活期存款利率(税后)风

3、险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）1.本期已实现收益179,975,451.772.本期利润179,975,451.773.期末基金资产净值23,568,785,102.26注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

4、值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.1305%0.0002%0.0894%0.0000%1.0411%0.0002%注：基金收益分配是按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同于2016年8月3日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之

5、日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏桢固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理2016-08-03-9.22004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币

6、基金、博时保证金货币ETF基金、博时安盈债券基金、博时产业债纯债基金、博时安荣18个月定期开放债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时外服货币基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯债债券基金、博时安仁一年定开债基金、博时合利货币基金、博时安恒18个月定开债基金、博时合鑫货币基金、博时安弘一年定开债基金、博时聚享纯债债券基金、博时裕鹏纯债债券基金、博时合惠货币基金、博时合晶货币基金、博时丰庆纯债债券

7、基金的基金经理。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出