永赢天天利货币市场基金

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1、永赢天天利货币市场基金2018年第3季度报告2018年09月30日基金管理人:永赢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月24日永赢天天利货币市场基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。§2基金产品概况基金简称永赢天天利货币基金主代码004545基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年04月20日报告期末基金份额总额30,044,935,278.76份在保持安全性和高流动性的前提下

3、，追求超过投资目标基准的较高收益。1、货币市场利率研判与管理策略货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种投资策略配置，追求更高收益。2、期限配置策略根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求；

4、在第2页，共12页永赢天天利货币市场基金2018年第3季度报告预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。3、类属和品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的不同流动性特征、收益特征和市场规模，制定并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性要求的基础上，提高组合的收益性。4、资产支持证券投资策略本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面分析和数量化模型相结合，对资产证券化产品的基础资产质量及

5、未来现金流进行分析，并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风险。5、灵活的交易策略由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。本基金业

6、绩比较基准为同期7天通知存款利率业绩比较基准（税后）本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的风险收益特征低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现第3页，共12页永赢天天利货币市场基金2018年第3季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年07月01日-2018年09月30日）1.本期已实现收益302,065,285.442.本期利润302,065,28

7、5.443.期末基金资产净值30,044,935,278.76注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个0.

8、9948%0.0010%0.3403%0.0000%0.6545%0.0010%月注：本基金收益分配按月结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页，共12页永赢天天利货币市场基金2018年第3季度报告注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期乔嘉麒先生，复旦大学经