广发天天利货币市场基金

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1、广发天天利货币市场基金2015年年度报告广发天天利货币市场基金2015年年度报告2015年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年三月二十八日广发天天利货币市场基金2015年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同

2、规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。第58页共58页广发天天利货币市场基金2015年年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52

3、.1基金基本情况52.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现93.3过去三年基金的利润分配情况13§4管理人报告144.1基金管理人及基金经理情况144.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明154.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明154.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明154.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望164.6管理人

4、内部有关本基金的监察稽核工作情况164.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明164.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明16§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告176.1管理层对财务报表的责任176.2注册会计师的责任176.3审计意见17§7年度财务

5、报表177.1资产负债表177.2利润表217.3所有者权益（基金净值）变动表237.4报表附注26§8投资组合报告838.1期末基金资产组合情况838.2债券回购融资情况858.3期末按债券品种分类的债券投资组合888.4期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细908.5“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离918.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细91第58页共58页广发天天利货币市场基金2015年年度报告8.7投资组合报告附注92§9基金份

6、额持有人信息939.1期末基金份额持有人户数及持有人结构939.2期末上市基金前十名持有人959.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况969.4发起式基金发起资金持有份额情况97§10开放式基金份额变动99§11重大事件揭示9911.1基金份额持有人大会决议10011.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼10011.4基金投资策略的改变10011.5为基金进行审计的会计师事务所情况10011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查

7、或处罚等情况10011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10011.8偏离度绝对值超过0.5%的情况10111.9其他重大事件102§12影响投资者决策的其他重要信息102§13备查文件目录10213.1备查文件目录10213.2存放地点10213.3查阅方式102第58页共58页广发天天利货币市场基金2015年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称广发天天利货币市场基金基金简称广发天天利货币基金主代码000475交易代码000475基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月27日基金管理人

8、广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额291,137,369.28份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称广发天天利货币A广发天天利货币B广发天天利货币E下属分级基金的交易代码000475000476001134报告期末下属分级基金的份额总额256,364,991.25份27,424,803.57份7,347,574.46份2.2基金产