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1、长盛添利宝货币2016年第4季度报告长盛添利宝货币市场基金2016年第4季度报告2016年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月21日第12页共12页长盛添利宝货币2016年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称长盛添利宝货币基金主代码000424交易代码000424基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月9日报告期末基金份额总额25,553,251,808.01份投资目标以有效控制投资风险和
3、保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。业绩比较基准七天通知存款税后利率风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金
4、、混合型基金、债券型基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称长盛添利宝货币A长盛添利宝货币B下属分级基金的交易代码000424000425报告期末下属分级基金的份额总额1,245,549,926.84份24,307,701,881.17份第12页共12页长盛添利宝货币2016年第4季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）长盛添利宝货币A长盛添利宝货币B1.本期已实现收益1,773,
5、344.9380,395,515.382．本期利润1,773,344.9380,395,515.383．期末基金资产净值1,245,549,926.8424,307,701,881.17注：1、所列数据截止到2016年12月31日。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益
6、率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长盛添利宝货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.5925%0.0009%0.3403%0.0000%0.2522%0.0009%注：本基金收益分配是按日结转份额。长盛添利宝货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.6518%0.0009%0.3403%0.0000%0.3115%0.0009%注：本基金收益分配是按日结转份额。第12页共12页长盛
7、添利宝货币2016年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第12页共12页长盛添利宝货币2016年第4季度报告注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分、第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张帆本基金基金经理，长盛纯债债券型
8、证券投资基金基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同禧债券型证券投资基金基金经理，长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金经理，养老金业务部负责人。2013年12月9日-10年张帆先生，1983年1月出生。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4
