博时安丰18个月定期开放债券型.doc

《博时安丰18个月定期开放债券型.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）2014年半年度报告2014年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2014年8月28日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情

2、况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标和基金净值

3、表现53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现5§4管理人报告64.1基金管理人及基金经理情况64.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明74.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明84.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明84.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望84.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明84.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明9§5托管人报告95.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明95.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明95.3托管人对本

4、半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见10§6半年度财务会计报告（未经审计）106.1资产负债表106.2利润表116.3所有者权益（基金净值）变动表126.4报表附注13§7投资组合报告267.1期末基金资产组合情况267.2期末按行业分类的股票投资组合267.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细267.4报告期内股票投资组合的重大变动267.5期末按债券品种分类的债券投资组合267.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细277.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券

5、投资明细277.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细277.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细277.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明277.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明277.12投资组合报告附注27§8基金份额持有人信息288.1期末基金份额持有人户数及持有人结构288.2期末上市基金前十名持有人288.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况288.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况28§9开放式基金份额变动29§10重大事件揭示29

6、10.1基金份额持有人大会决议2910.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2910.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2910.4基金投资策略的改变2910.5为基金进行审计的会计师事务所情况2910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3010.8其他重大事件30§11备查文件目录3111.1备查文件目录3111.2存放地点3211.3查阅方式32§2基金简介2.1基金基本情况基金名称博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金简称博时安丰18个

7、月定开债（LOF）场内简称安丰18基金主代码160515交易代码160515基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2013年8月22日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额248,357,255.56份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2013年10月17日2.2基金产品说明投资目标在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类

8、证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。业绩比较基准本基金的业绩