模型金融论文范文-试议基于garch模型的var方法的实证论文

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4、用[J];金融研究；、闫志刚;上海证券市场GARC11效应检验和模型选择[J];统计与信息论坛；、马超群，李红权，徐山鹰，杨晓光,李晖;风险价值的完全参数策略及其在金融市场风险管理中的应用[J];系统工程理论与实践；【共引文献】中国期刊全文数据库肖春来，丁绍芳,洪媛;条件收益率下的VaR分析［J］;北方工业大学学报；、刘毅;陈佳;吴润衡-基于TARCH模型的VaR策略对上海股市的分析［J］;北方工业大学学报；、孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用［J］;北京工业大学学报（社会科学版）；、贾辉艳;李丹-人民m国际化的金融监管探析［j］;北京市经济管理干部学

5、院学报；、王宏力-VaR计量模型在A商业银行应用的案例研究［J］;边疆经济与文化；、刘宁；夏恩君;张庆雷-基于非对称GARCH与极值理论的商业银行信用风险度量模型［J］;北京理工大学学报；、田玲;张岳-基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量［J］:保险研宂；、邓涛；蓝慧-我国黄金交易价格的波动性与风险［J］;山东工商学院学报；、邱阳，林勇；VaR模型及其在股票风险评估中的应用［J］;重庆大学学报（社会科学版）；、马东浩，高宇辉;我国金融监管体制选择研究一一论监管同央行的分与合［J］;财经论丛（浙江财经学院学报）；前7条吕南;罗洪群;彭倩-证券投资时点不确定

6、下的投资组合风险制约［A］;“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集［C］;刊全文数据库马超群，李红权;VaR策略及其在金融风险管理中的应用［J］;系统工程；、顾乃康;VaR:市场风险测定和管理的新工具［J］;广东金融；1998年01期、宗良；新资本协议出台与我国银行业策略［Jh国际金融研究；1999年08期、段兵;金融风险管理理论新进展——TRM评述［J］;国际金融研宄；1999年08期、陈建梁，赵永伟;银行监管理论的最新发展［J］;国际金融研宄；1999年09期、张青松，罗颖;从《新的资本充足比率框架》看国际银行

7、业监管的发展方向[J];国际金融研究；1999年09期、戴国强，徐龙炳，陆蓉；国际汇率波动的非线性探索及其政策作用[J];国际金融研究；1999年10期、牛昂；VALUEATRISK:银行风险管理的新策略[J];国际金融研究；1997年04期、郑文通;金融风险管理的VAR策略及其应用[J]:国际金融研究；1997年09期、田新时，肖挺;实行巴塞尔委员会96协定的正态性检验[J];华中理工大学学报；【相似文献】中国期刊全文数据库罗正清;温博慧-以VaR为核心的虚拟经济风险预警系统研宄[J];西安电子科技大学学报（社会科学版）；、黄骥;许学军-基于VaR-GARCH

8、的开放式基金投资风格研究