大型商业银行资本监管框架及对策探讨

《大型商业银行资本监管框架及对策探讨》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、大型商业银行资本监管框架及对策探讨肖晶中国工商银行博士后科研工作站摘要：随着国内外资木监管规则的不断升级、内源性资木补充能力渐弱以及业务发展不断带来新的资本要求，国内商业银行面临的资本压力日益凸显。本文基于巴塞尔协议III、TLAC监管规则、国内商业银行资本监管要求等监管框架，分析国内大型银行作为全球系统重要性银行，需满足的资本监管要求及达标情况，并结合国内大型银行资本补充需求和资本工具发行实践，提出和关对策建议。关键词：资本监管;全球系统重要性银行;资本工具;总损失吸收能力;作者简介：肖晶（1980-）,女，河南开封人，金融学博士，屮国工商银行博士后科研

2、.L作站博士后。收稿日期：2017-09-22Received：2017-09-22资本是银行业抵御非预期风险损失的最终屏障，作为关乎国计民生的金融企业，商业银行有必要保持充足的资本水平与合理的资本结构，以增强经营的稳健性和风险损失吸收能力。为应对危机揭示出的监管缺陷，巴塞尔委员会出台了第三版巴塞尔协议，重新严格定义了资本构成，明确提出了资本工具的吸收损失耍求。在该框架的基础上，中国银监会结合中国银行业的实际情况，于2012年6月发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，对我国商业银行的资本定义进行丫调整，明确提高了资本工具的损失吸收要求，并对资本充足率标准

3、、风险权重、资本覆盖风险范围等进行了全而修订，从而实现了国内资本监管与国际监管标准的更高层次接轨。为克服“大而不倒”问题，金融稳定理事会（FSB）2015年发布了总损失吸收能力（TotalLoss-AbsorbingCapacity,TLAC）监管新规,对全球系统重要性银行（G-STBs）提出更为严格的资本监管标准。随着国内外资本监管规则的不断升级、内源性资本补充能力渐弱以及业务发展不断带來新的资本需求，如何拓展资本补充渠道、建立合规有效的资本补充机制、实现业务发展和风险防范的平衡，成为W内大型商业银行亟待解决的问题。大型商业银行资本监管框架及对策探讨肖晶

4、中国工商银行博士后科研工作站摘要：随着国内外资木监管规则的不断升级、内源性资木补充能力渐弱以及业务发展不断带来新的资本要求，国内商业银行面临的资本压力日益凸显。本文基于巴塞尔协议III、TLAC监管规则、国内商业银行资本监管要求等监管框架，分析国内大型银行作为全球系统重要性银行，需满足的资本监管要求及达标情况，并结合国内大型银行资本补充需求和资本工具发行实践，提出和关对策建议。关键词：资本监管;全球系统重要性银行;资本工具;总损失吸收能力;作者简介：肖晶（1980-）,女，河南开封人，金融学博士，屮国工商银行博士后科研.L作站博士后。收稿日期：2017-0

5、9-22Received：2017-09-22资本是银行业抵御非预期风险损失的最终屏障，作为关乎国计民生的金融企业，商业银行有必要保持充足的资本水平与合理的资本结构，以增强经营的稳健性和风险损失吸收能力。为应对危机揭示出的监管缺陷，巴塞尔委员会出台了第三版巴塞尔协议，重新严格定义了资本构成，明确提出了资本工具的吸收损失耍求。在该框架的基础上，中国银监会结合中国银行业的实际情况，于2012年6月发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，对我国商业银行的资本定义进行丫调整，明确提高了资本工具的损失吸收要求，并对资本充足率标准、风险权重、资本覆盖风险范围等进行了全

6、而修订，从而实现了国内资本监管与国际监管标准的更高层次接轨。为克服“大而不倒”问题，金融稳定理事会（FSB）2015年发布了总损失吸收能力（TotalLoss-AbsorbingCapacity,TLAC）监管新规,对全球系统重要性银行（G-STBs）提出更为严格的资本监管标准。随着国内外资本监管规则的不断升级、内源性资本补充能力渐弱以及业务发展不断带來新的资本需求，如何拓展资本补充渠道、建立合规有效的资本补充机制、实现业务发展和风险防范的平衡，成为W内大型商业银行亟待解决的问题。一、新形势下商业银行资本压力凸显根据银监会披露的最新监管数据，截至2017年

7、6月末，国内商业银行加权平均资本充足率为13.16%，大型商业银行加权平均资本充足率为13.94%，但随着供给侧结构性改革的加快推进，商业银行经营面临的外部环境tl趋复杂，依靠简单的赚取存贷利差、外延式扩张规模的发展模式己难以为继，资本补充压力逐渐^显。从资本补充来看，与西方银行业相比，我国商业银行主要依靠利润留存进行内源性的资本补充，外源性资本补充工具相对匮乏，尚未形成系统的资本工具发行规划机制。随着经济转轨和周期下行、利率市场化推进，以及银行自身经营转型，银行利润增速将面临中长期放缓的挑战，从而影响内源性资本补充渠道。从资本耗用来看，银行业务发展和战略

8、转型需要持续注入资本动力，屮国银行业以风险加权资产扩张来支持盈利增