新监管框架下的我国商业银行资本监管研究

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1、学校代码10125专业代码020204山西财经大学博士学位论文题目新监管框架下的我国商业银行资本监管研究姓名崔婕专业金融学研究方向商业银行经营管理研究指导教师沈沛龙教授二〇一三年六月十日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforDoctor’sDegreeTitleResearchonChineseCommercialBanks’CapitalRegulationundertheNewRegulatoryFrameworkNameCuiJieMajor

2、FinanceResearchOrientationCommercialBankManagementTutorProf.ShenPeilongJune10，2013山西财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本申明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日I山西财经大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保

3、管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日II新监管框架下的我国商业银行资本监管研究II新监管框架下的我国商业银行资本监管研究摘要商业银行是我国金融业运行的经济主体，商业银行运行是否稳健直接关系到我国金融业及实体经济的安全稳定及健康发展

4、。一直以来，资本监管都是商业银行监管的核心内容，提高资本充足率水平，保证资本质量是所有银行必须长期坚持贯彻的一项宗旨，不能动摇。然而，2008年全球金融危机暴露了商业银行原有资本监管体系的缺陷，原有的国际商业银行资本监管标准《新巴塞尔资本协议》已不能再适应纷繁复杂的国际金融环境，因此，《巴塞尔资本协议III》应运而生，也掀开了全球银行业资本监管体系的新变革。在此背景下，深入研究巴塞尔资本协议III及其在我国商业银行的具体运用，就不仅仅是具有理论意义，更具有极强的现实意义。本文遵循从理论到实践的研究技术路线。首先对商业银行资本监管理论进行详细阐述，表明资本监管的理论

5、依据所在，分别从管制理论、资本监管经济学理论、资本监管原理内容以及资本监管原则几个方面进行具体阐述。其次，从理论上分析巴塞尔资本协议的演进历程，在梳理从巴塞尔资本协议I到巴塞尔资本协议III理论精髓的基础上，得出资本监管始终是巴塞尔资本协议的重点内容，得出在商业银行实施资本监管的必要性。基于此，确立了本文的研究范畴：基于巴塞尔资本协议II与巴塞尔资本协议III的我国商业银行资本监管研究。在系统回顾我国商业银行资本监管动态变化的基础上，结合巴塞尔资本协议III对资本监管的最新要求，从实践角度，本文选取了资本监管最为重要的三个问题进行研究，分别是：资本金补充新机制构建

6、研究；逆周期资本监管机制构建研究以及双重监管指标体系构建研究。关于资本金补充新机制构建研究，本文首先研究了我国商业银行传统的资本补充渠道：核心资本以及附属资本的补充方式，结合巴I新监管框架下的我国商业银行资本监管研究塞尔III的最新要求，研究结果表明，传统的资本补充途径已经难以继续作为新时期商业银行资本补充的主要来源。因此，本文结合国际学界最新研究动态，从提高资本数量及质量的双重标准出发，引入创新型工具——或有资本作为我国资本补充的有效途径。通过研究或有资本的内涵、运作机理、基本特征、触发条件等问题，得出了或有资本在我国商业银行运用的初步建议，结果表明：（1）或有

7、资本作为资本补充的必要工具必将得到全球银行业监管者和银行资本管理人员的青睐，并进而得到有效推进。（2）将或有资本工具应用于我国银行业应当使用双触发事件，且需要将财务指标与市场数据相结合来确定触发变量。关于逆周期资本监管机制构建研究，本文主要探讨了四方面内容：（1）从现实需求角度出发，说明我国银行业构建逆周期资本监管机制的重要意义。（2）借助资本缓冲成本模型实证分析资本缓冲与经济周期波动之间的关系，得出了我国商业银行的资本大样本下具有逆周期特性，而在小样本下出现了顺周期特性，说明了资本缓冲有伴随经济周期动态变化的特征。（3）采用巴塞尔协议III规定的逆周期资本缓冲计

8、提方法，实