关于以全面风险管理理念加强商业银行声誉风险管理思索

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1、关于以全面风险管理理念加强商业银行声誉风险管理思索摘要：随着国际金融的发展，商业银行的风险管理扩大到包括声誉风险在内的更广的范围，强调风险管理的全面化。如何将声誉风险管理科学地内置于全面风险管理框架中，对提高银行风险管理水平具有重要意义。本文分析了商业银行声誉风险管理的问题和面临的挑战，提出以全面风险管理理念加强商业银行声誉风险管理策略。关键词：商业银行全面风险管理声誉风险声誉风险管理一、商业银行风险管理理念的发展（一）全面风险管理的产生商业银行从本质上来说是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。

2、随着金融体系变革和金融产品不断创新，风险管理理论和技术的迅速发展，以及相关监管措施的进一步完善，商业银行风险管理的模式发生了本质变化。回顾金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式在经历了资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债管理模式的发展阶段后，进入全面风险管理模式的阶段。20世纪60年代以前，商业银行以资产业务为主，经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务。一笔大额信贷资产的违约，可能导致一家商业银行出现流动性困难甚至停业倒闭。相应地，商业银行的风险管理也主要偏重于资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、资信评估、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务

3、损失的发生。进入20世纪60年代，在经济高速增长、资金需求旺盛的背景下，商业银行变被动负债为主动负债以扩大资金来源。负债规模的迅速扩张加大了商业银行的经营压力和不确定性。在此背景下，商业银行风险管理的重点转向负债管理。20世纪70年代，布雷顿森林体系瓦解、石油危机等的发生使得利率和汇率变动剧烈，两者的双重影响使得商业银行资产和负债价值的波动更为显著。此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式则进取有余而稳健不足，两者均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。于是，商业银行的风险管理发展到资产负债风险管理阶段，通过资产和负债业务协调管理、匹配资产负债

4、期限结构等实现总量平衡和风险控制。20世纪80年代，随着银行业的竞争加剧，存贷利差变窄，商业银行开始利用金融衍生工具、从事中间业务等谋取更高的收益，非利息收入所占的比重迅速增加。同时，金融自由化、金融创新的发展使得商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化的趋势，亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件进一步显示，商业银行的损失不再是由单一风险造成，而是由信用风险、市场风险、操作风险等多种风险因素交织而成。在此情况下，风险管理理念和技术迅速发展，《巴塞尔新资本协议》和美国COSO《企业全面风险管理框架》从理论层面和操作层面上将银行风险管理推进全面风险管理(enterprise-wideri

5、skmanagement,ERM)的阶段。(二)全面风险管理的内涵全面风险管理是对涵盖银行境内外各项风险种类、各个业务单位、各项业务产品和各个员工等风险因素的全过程进行有效的识别、计量、监测和控制，并通过对风险和收益、风险偏好和风险策略的有机结合，实现对银行风险的全面管理和通盘管理。全面风险管理体现了先进的风险管理理念和方法：1全球的风险管理体系。随着商业银行合并收购的浪潮，有实力的商业银行开始实施全球化经营战略，这要求商业银行的风险管理体系同样是全球化的。2全面的风险管理范围。全面风险管理就是要对商业银行全部种类的风险、所有层次的业务单位、业务产品进行集中统筹管理。例如，将信用风险、

6、市场风险和操作风险等不同风险类型，资产业务、负债业务和中间业务等不同性质的业务，公司、机构、个人等不同客户种类，以及承担风险的各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系中，对各类风险按照既定标准进行计量并集中控制和管理。3全程的风险管理过程。商业银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，任何一个环节缺少风险管理都有可能造成损失，甚至导致整个业务活动的失败。全面风险管理要求将风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段，实现风险管理的全程化和系统化。4全新的风险管理方法。在全面风险管理中，商业银行多种风险一体化综合管理，采取一系列全新的技术和方法降低各类风险，通过数理模型识别、计量、监测和控制

7、风险，定量分析增强了风险管理的客观性和科学性。5全员的风险管理文化。风险存在于商业银行业务的每一个环节，内在的风险特征决定了风险管理必须体现在每一个员工的习惯行为中。全面风险管理要求所有员工都必须深刻认识潜在的风险因素，并具有风险防控的意识和自觉性。（三）全面风险管理的意义1从银行自身来说，全面风险管理可以使银行更好地识别风险、管理风险。在复杂多变的市场环境中准确高效地识别、计量和控制风险，对银行的可持续发展、可持续盈利至关重要。全面风险管理作