中国股票市场行业指数波动特征分析——基于双机制garch模型

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1、-------目录摘要............................................................Ⅰ Abstract..........................................................Ⅱ 第一章绪论.......................................................1 1.1分析背景和意义...............................................1 1.2文献综述...........

2、.........................................2 1.2.1金融资产波动理论的发展.................................2 1.2.2资产收益率的跳跃性分析的发展...........................3 1.2.3MRS-GARCH分析.........................................5 1.2.4波动性预测评价分析.....................................7 1.3分析方法和技术路线..............

3、.............................8 1.4本文结构安排与创新点........................................9 1.4.1本文结构安排...........................................9 1.4.2本文的创新点..........................................10 第二章股票收益率波动模型.........................................11 2.1GARCH模型的介绍.............

4、...............................11 2.1.1基础GARCH模型........................................11 2.1.2GARCH模型的衍生......................................11 2.2双机制GARCH模型...........................................12 2.2.1马尔科夫机制切换算法.................................12 2.2.2MRS-GARCH模型.......

5、.................................13 第三章实证分析与模型预测评价.....................................16 3.1实证分析...................................................16 3.1.1数据说明与描述统计....................................16 3.1.2GARCH族模型参数估计..................................20 3.1.3MRS-GARCH模型参数估计..

6、..............................22 3.2波动性预测评价.............................................27 3.2.1损失函数与检验方法....................................27 3.2.2预测评价结果..........................................28 第四章行业波动特征分析...........................................34 4.1机制波动差异..............

7、.................................34 4.2波动机制切换特征...........................................38 4.3波动跳跃特征...............................................40 第五章总结与分析展望.............................................44 5.1分析结论....................................................44 5.2未来分析展

8、望.......................................