我国银行业系统性风险预警指标体系构建研究

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1、UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchonConstructingEarly WarningIndexSystemofChina's BankingSectorSystemicRiskNameWangYuanyuanMajorFinanceResearchOrientationFinancialEngineeringSchoolFacultyofFina

2、nce&BankingTutorShenPeilongJune4，2015学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行分析工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的分析所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件

3、和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要2008年以来，美欧等发达经济体先后爆发了美国次贷危机及欧洲主权债务危机。危机爆发后，加强宏观审慎监管，对银行业系统性风险进行预警及防范已成为国内外学术界和监管的共识。当前中国经济进入了“新常态”阶

4、段，金融领域面临着非对称降息、存贷比统计口径调整等诸多变数，金融市场不断深化改革，外围金融危机频发、复苏极不均衡。在全球经济金融紧密联系的背景下，尽管中国银行业尚在稳健发展中，但同时也面临着极大的系统性风险隐患。因此，亟需对我国银行业系统性风险的预警进行分析，构建适合我国现状的银行业系统性风险预警指标体系。本文理论上以系统科学理论为指导，实践上以宏观审慎监管为视角，通过理论与实践两方面的定性分析与VAR模型的定量分析，选取了宏观经济、国际冲击、金融市场、银行系统等四个子系统的10个相关指标，构建了我国多层次的银行业系统性风

5、险预警指标体系。在此基础上，借鉴KLR信号法以及国内外经验做法设定指标预警阈值和预警区间，采用熵值法设定相应指标权重，通过指标体系映射得分的设计，利用2004年至2013年的年度数据，判定了我国银行业系统性风险指标得分以及落入的预警区间。分析表明，2009年我国银行业系统性风险预警得分最高，达到了57.97分，处于风险区间内，其余9年则均在基本安全区间。整体来看，我国尽管没有较大的银行业系统性风险，但仍存在着一定的系统性风险隐患；分开来看，宏观经济层面的固定资产投资增长率、国际冲击层面的短期外债占外债余额比例、金融市场层面

6、的广义货币供应量增长率和实际汇率升值幅度以及银行系统层面的信贷增长率/GDP增长率、不良贷款率、存贷比等全部七项指标，对银行业系统性风险预警贡献度较大，应予以重点关注。在理论分析与实证分析的基础上，本文认为应该建立一套完整的银行业系统性风险预警体系，实现与预警指标体系的有效衔接，确保预警指标体系发挥更好的预警作用。最后，从预警体系的建立和运行过程两个层面，提出了相应的政策建议。关键词：银行业，系统性风险，宏观审慎监管，风险预警，熵值法1我国银行业系统性风险预警指标体系构建分析2山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTSin

7、ce2008,therehavebeenAmericasubprimecrisisandtheEuropeansovereigndebtcrisisintheUS,Europeandotherdevelopedeconomies.Aftertheoutbreakofthecrisis,itistheconsensusthatdomesticandforeignacademicandregulatoryshouldstrengthenthemacroprudentialsupervision,early-warningand

8、preventofbankingsystemicrisk.CurrentlyChineseeconomyhasentereda"newnormal"stage,thefinancialfieldisfacedwithasymmetrictocutinterestrates,loantodepositra