基于高频数据的条件极值动态VaR估计分析

《基于高频数据的条件极值动态VaR估计分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、-中北大学学位论文目录1引言..........................................................................................................................................11.1研究背景及意义.....................................................................................................

2、......11.2国内外研究现状...........................................................................................................31.2.1VaR相关方法研究现状...................................................................................31.2.2最优抽样频率研究..........................

3、..................................................................41.2.3高频金融时间序列波动率研究.......................................................................51.2.4条件极值分布与动态VaR研究......................................................................61.3研究内容与主要创新点....

4、...........................................................................................81.3.1研究内容............................................................................................................81.3.2主要创新点............................................

5、............................................................91.4研究方法与技术路线图...............................................................................................91.4.1研究方法.....................................................................................

6、.......................91.4.2技术路线图......................................................................................................101.5本章小结.....................................................................................................................11

7、2相关概念和理论概述............................................................................................................122.1VaR的相关概念........................................................................................................122.1.1VaR的概念................

8、.....................................................................................122.1.2VaR估计.......................................................