行业因素对股票收益特征的影响与定价分析

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1、-------目录第一章绪论.................................................................................................................................11.1研究背景..........................................................................................................11.2研究意义.........

2、.................................................................................................21.3研究内容及框架..............................................................................................2第二章理论基础及文献综述...........................................................

3、.......................................52.1资产定价理论的发展......................................................................................5 2.1.1Markowitz投资组合理论.....................................................................5 2.1.2传统资本资产定价模型............................

4、............................................6 2.1.3Fama-French三因素模型及其拓展形式............................................82.2行业相关理论基础..........................................................................................9 2.2.1行业的定义...........................................

5、.................................................9 2.2.2行业的分类..........................................................................................102.3行业与资产定价研究....................................................................................12第三章行业分类对股票收益特征的影响研究....

6、............................................................153.1引言................................................................................................................153.2行业分类影响股票收益特征的理论分析及模型........................................16 3.2.1行业分类影响股票收益特征的理论分析.....

7、.....................................16 3.2.2行业分类影响股票收益特征的模型构建..........................................163.3实证设计与分析............................................................................................17 3.3.1样本与数据.....................................................

8、.....................................17 3.3.2股票收益特征的行业效应检验........................