用r语言做非参数

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1、用R语言做非参数&半参数回归笔记由詹鹏整理，仅供交流和学习根据南京财经大学统计系孙瑞博副教授的课件修改，在此感谢孙老师的辛勤付出！教材为：LukeKeele:SemiparametricRegressionfortheSocialSciences.JohnWiley&Sons,Ltd.2008.-------------------------------------------------------------------------第一章introduction:GlobalversusLocalStatistic一、主要参考书目及说明1、Hardle(19

2、94).AppliedNonparameticRegresstion.较早的经典书2、Hardleetc(2004).Nonparametricandsemiparametricmodels:anintroduction.Springer.结构清晰3、LiandRacine(2007).Nonparametriceconometrics:TheoryandPractice.Princeton.较全面和深入的介绍，偏难4、PaganandUllah(1999).NonparametricEconometrics.经典5、Yatchew(2003).Semiparam

3、etricRegressionfortheAppliedEconometrician.例子不错6、高铁梅（2009）.计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例（第二版）.清华大学出版社.（P127/143）7、李雪松（2008）.高级计量经济学.中国社会科学出版社.（P45ch3）8、陈强（2010）.高级计量经济学及Stata应用.高教出版社.（ch23/24）【其他参看原ppt第一章】二、内容简介方法：——移动平均（movingaverage）——核光滑（Kernelsmoothing）——K近邻光滑（K-NN）——局部多项式回归（LocalPolyno

4、rmal）——LoesssandLowess——样条光滑（SmoothingSpline）——B-spline——FriedmanSupersmoother模型：——非参数密度估计——非参数回归模型——非参数回归模型——时间序列的半参数模型——Paneldata的半参数模型——QuantileRegression三、不同的模型形式1、线性模型linearmodels2、Nonlinearinvariables3、Nonlinearinparameters四、数据转换Powertransformation（对参数方法）IntheGLMframework,models

5、areequallyprone(倾向于)tosomemisspecification（不规范）fromanincorrectfunctionalform.Itwouldbeprudent（谨慎的）totestthattheeffectofanyindependentvariableofamodeldoesnothaveanonlineareffect.Ifitdoeshaveanonlineareffect,analystsinthesocialscienceusuallyrelyonPowerTransformationstoaddressnonlinearit

6、y.[ADD:检验方法见SanfordWeisberg.AppliedLinearRegression(ThirdEdition).AJohnWiley&Sons,Inc.,Publication.（本科的应用回归分析课教材）]----------------------------------------------------------------------------第二章NonparametricDensityEstimation非参数密度估计一、三种方法1、直方图Hiatogram2、Kerneldensityestimate3、Knearest-n

7、eighborsestimate二、Histogram对直方图的一个数值解释Supposex1,…xN–f(x),thedensityfunctionf(x)isunknown.Onecanusethefollowingfunctiontoestimatef(x)【与x的距离小于h的所有点的个数】三、KerneldensityestimateBandwidth:h;Windowwidth:2h.1、Kernelfunction的条件ThekernelfunctionK(.)isacontinuousfunction,symmetric(对称的)aroundzero

8、,that