新常态下农商行流动性风险管理的实践思考

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1、新常态下农商行流动性风险管理的实践思考【摘要】2008年全球金融危机的爆发暴露出世界各国金融监管体系在流动性风险防范上的较大不足，流动性风险逐渐受到全球金融界的特别关注。从2012年开始，中国银监会陆续发布了《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等规定，确定了以资本充足率和流动性等为核心的监管标准，加强金融体系的稳定性。本文选取了银行业中的较“弱势”群体――农商行作为研究对象，分析了农商行流动性风险管理的现状以及问题产生的原因，并针对性地提出了优化流动性风险管

2、理的对策建议。中国3/vie　　【关键词】农商行监管政策流动性风险管理　　流动性风险是全球金融机构共同面对的重大风险之一。对于农商行而言，经济走向下行、互联网金融的冲击、利率市场化等无疑对其资产负债管理、流动性风险管理等会产生不同程度的影响，面对风险成因日渐复杂、监管日趋严格的风险管理环境，以前的流动性风险管理模式已很难适应市场的发展，所以建立与农商行发展阶段相适应的新的风险管理模式显得愈发重要。　　一、农商行流动性风险管理的基本现状　　根据银监会《银行业金融机构全面风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》等监管政

3、策要求，目前农商行基本实施了全面风险管理机制建设，将流动性风险纳入全面风险管理体系。近年来，农商行流动性风险管理水平有所提升，管理组织架构基本搭建成形、制度体系初步建立、日常管理水平也在逐步提高。但是流动性风险管理总体仍较为粗放，管理工作机制有待完善；监测手段、管理技术、信息系统建设等仍需提高；对市场变化的敏感度需进一步提升。　　（一）治理结构不健全　　农商行的流动性风险管理组织结构往往存在分工不合理、职责不明确、履行不到位、报告关系不清晰的问题，主要是流动性风险管理责任主体的职责构建、权限设置、工作流程、沟通反馈机制、激励约束

4、机制等不够健全，不利于实现流动性风险的有效管控。　　（二）风险偏好不明确　　农商行往往没有明确提出流动性风险偏好，或者直接使用风险容忍度指标作为风险偏好，没有做到定性指标和定量指标并重。不明确风险偏好会导致风险管理策略不能很好地与农商行的发展规划、资本规划和经营目标相吻合。此外，风险容忍度指标是以事后监测为主，农商行的风险偏好缺乏对业务经营和内部管理的事前、事中传导载体和约束机制，风险偏好传导效应不能充分体现。　　（三）风险识别能力不强　　近两年，农商行业务创新较快，特别是同业业务和理财业务快速发展，使得金融机构之间债权债务关系

5、日益复杂，诱发流动性风险的因素日益增多，而对这些新的资金业务模式和风险状况认识都需要有一个摸索和学习的过程，农商行在流动性风险识别与管理方面经验不足。　　（四）风险监测、计量手段单一　　大多数农商行对日常的流动性监测、计量和预测仍主要依靠传统的人工测算，缺少流动性管理信息系统支撑，流动性管理无法做到实时监测、预警和分析，流动性监测、计量的频率和正确性不够，许多流动性管理仅靠手工操作难以达到效果。　　（五）融资渠道狭窄　　农商行近两年在融资渠道拓展方面做了一些有益的探索，逐步向同业存单、大额存单、债券发行、向央行借款、正回购、同业

6、拆借等多元化资金来源结构拓展。但是目前农商行的融资地位仍处于相对弱势，融资渠道狭窄的情况尚未有根本性改变，资金来源单一的状态依然，不利于流动性的稳定和应急要求。此外，融资策略建立、市场融资情况评估等工作也与监管政策要求也存在一定差距。　　（六）压力测试和应急计划的有效性不够　　大多数农商行的流动性压力测试相对粗放，压力测试的情景假设长期不变，对宏观金融政策、市场流动性情况和自身业务变化等因素考虑不足。应急计划不够周全，内容不够详细，不太有针对性，且对应急计划缺少定期测试和评估，也未做必要的修订。　　二、农商行流动性风险管理存在问

7、题的主要原因　　流动性风险防范意识不足。长期以来，我国处于相对宽松的货币政策之下，这使得银行在日常经营中面临的流动性压力相对较小，导致长期忽视对流动性风险的管理。而与大型银行尤其是外资银行相比，农商行流动性风险管理意识更为淡薄，缺乏流动性风险管理的主动性与自觉性，很大程度上依靠人民银行及银监会等监管部门强制推动。　　管理机制不完善。大多数农商行流动性风险管理尚处在资产负债管理的初级阶段，内部缺乏加强和完善流动性风险管理的有效动力机制，导致流动性管理只注重流动性监管指标的良好表现，对流动性风险管理能力的提高重视不够。　　流动性风险

8、管理手段薄弱。由于目前大多数农商行未能实现对流动性风险进行实时的监测和预测，导致无法实时、清楚和全面的了解全行的资金来源与资金运用情况，无法准确判断资金的期限结构、利率结构等，也就无法实时分析自身的流动性风险状况。虽然会按照监管部门要求报送相关的流动性风险指标，