深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金

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1、深F60ETF2017年年度报告深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2018年3月28日第69页共69页深F60ETF2017年年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金

2、合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。1.2第69页共

3、69页深F60ETF2017年年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介62.1基金基本情况62.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现83.3过去三年基金的利润分配情况10§4管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明144.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明144.4管理人对报告期内基金的投资策略

4、和业绩表现的说明164.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望164.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况174.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明184.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明19§5托管人报告195.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明195.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明195.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见19§6审计报告206.1审计报告基本信息206.2审计报告的基本内容20第69页共69页深F60ETF

5、2017年年度报告§7年度财务报表237.1资产负债表237.2利润表247.3所有者权益（基金净值）变动表257.4报表附注26§8投资组合报告528.1期末基金资产组合情况528.2期末按行业分类的股票投资组合528.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细548.4报告期内股票投资组合的重大变动568.5期末按债券品种分类的债券投资组合588.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细588.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细588.8报告期末按公允价

6、值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细598.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细598.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明598.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明598.12投资组合报告附注59§9基金份额持有人信息629.1期末基金份额持有人户数及持有人结构629.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构629.3期末上市基金前十名持有人629.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况639.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况63§1

7、0开放式基金份额变动64§11重大事件揭示6511.1基金份额持有人大会决议6511.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6511.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6511.4基金投资策略的改变65第69页共69页深F60ETF2017年年度报告11.5为基金进行审计的会计师事务所情况6511.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6511.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6511.8其他重大事件66§12影响投资者决策的其他重要信息6812.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达

8、到或超过20%的情况68§13备查文件目录6913.1备查文件目录6913.2存放地点6913.3查阅方式69第69页共69页深F60ETF2017年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金简称深F6