深证基本面60交型开放式指数证券投资基金.doc

《深证基本面60交型开放式指数证券投资基金.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2017年8月26日重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1.1目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.

3、4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5托管人报告145.1报告期内本基金

4、托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6半年度财务会计报告（未经审计）156.1资产负债表156.2利润表166.3所有者权益（基金净值）变动表176.4报表附注18§7投资组合报告397.1期末基金资产组合情况397.2期末按行业分类的股票投资组合397.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细417.4报告期内股票投资组合的重大变动437.5期末按

5、债券品种分类的债券投资组合457.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细457.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细457.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细457.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细457.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明457.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明457.12投资组合报告附注46§8基金份额持有人信息488.1期末基金份额持有人户数及持有人

6、结构488.2期末上市基金前十名持有人488.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况498.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况49§9开放式基金份额变动50§10重大事件揭示5110.1基金份额持有人大会决议5110.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5110.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5110.4基金投资策略的改变5110.5为基金进行审计的会计师事务所情况5110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5110.7基金租用证

7、券公司交易单元的有关情况51§11影响投资者决策的其他重要信息5211.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况52§12备查文件目录5412.1备查文件目录5412.2存放地点5412.3查阅方式54§1基金简介1.1基金基本情况基金名称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金简称深F60ETF场内简称深F60基金主代码159916基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月8日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额33,566

8、,039.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年10月24日1.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业