建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金

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1、建信深证基本面60ETF联接2014年第3季度报告建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年第3季度报告2014年9月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2014年10月24日第11页共11页建信深证基本面60ETF联接2014年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司

2、根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况2.1基金产品情况基金简称建信深证基本面60ETF联接基金主代码530015交易

3、代码530015基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年9月8日报告期末基金份额总额232,214,309.51份投资目标本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF，密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人将对投资组合

4、进行适当调整，以降低跟踪误差。业绩比较基准95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。风险收益特征本基金为深证基本面第11页共11页建信深证基本面60ETF联接2014年第3季度报告60ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险收益的品种。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司1.1.1目标基金基本情况

5、基金名称深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159916基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月8日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年10月24日基金管理人名称建信基金管理有限责任公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司1.1.2目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股

6、票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准深证基本面60指数收益率风险收益特征本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。§2主要财务指标和基金净值表现2.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2014年7月1日－2014年9月30日）1.本期已实现收益-3,138,425.422.本期利润29,567,57

7、3.933.加权平均基金份额本期利润0.12054.期末基金资产净值204,527,729.975.期末基金份额净值0.8808第11页共11页建信深证基本面60ETF联接2014年第3季度报告注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值增长率

8、及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月15.70%0.92%15.33%0.93%0.37%-0.01%1.1.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。第11页共11页建信深证基本面60ETF联接2014年第3季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从