科瑞证券投资基金.doc

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1、科瑞证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：___2009年3月28日_____§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录31.1重要提示31.2目录4§2基金简介12.1基金基本情况12.2基金产品说明12.3基金管理人和基金托管人12.4信息披露方式22.5其他相关资料2§3主要财务指标、基

3、金净值表现及利润分配情况23.1主要会计数据和财务指标23.2基金净值表现33.3过去三年基金的利润分配情况4§4管理人报告44.1基金管理人及基金经理情况44.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明54.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明64.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明64.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望74.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况84.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明94.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明9§5托管人报告95.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明95.2托管

4、人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明95.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见9§6审计报告10§7年度财务报表117.1资产负债表117.2利润表127.3所有者权益(基金净值)变动表137.4报表附注14§8投资组合报告368.1期末基金资产组合情况368.2期末按行业分类的股票投资组合368.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4报告期内股票投资组合的重大变动388.5期末按债券品种分类的债券投资组合398.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细408

5、.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细408.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细408.9投资组合报告附注40§9基金份额持有人信息419.1期末基金份额持有人户数及持有人结构419.2期末上市基金前十名持有人41§10重大事件揭示4210.1基金份额持有人大会决议4210.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4210.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4210.4基金投资策略的改变4210.5为基金进行审计的会计师事务所情况4210.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处

6、罚等情况4210.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4310.8其他重大事件44§11备查文件目录44§2基金简介2.1基金基本情况基金名称科瑞证券投资基金基金简称基金科瑞交易代码500056基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2002年3月12日报告期末基金份额总额30亿份基金合同存续期2002年3月12日至2017年3月11日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2002年3月20日2.2基金产品说明投资目标主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。投资策略基金管理人在对

7、宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南张咏东联系电话020－38799008021-