计量经济学教案

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1、计量经济学教案应用经济学教研室2006年5月目录第1章绪论……………………………………………………………………………………11.1计量经济学………………………………………………………………………………11.2计量经济学方法论………………………………………………………………………2第2章一元线性回归模型……………………………………………………………………72.1回归分析概述……………………………………………………………………………72.2一元线性回归模型………………………………………………………………

2、………12第3章多元线性回归模型……………………………………………………………………303.1多元线性回归模型………………………………………………………………………303.2多元线性回归模型的统计检验…………………………………………………………393.3多元线性回归模型的置信区间…………………………………………………………43第4章异方差性………………………………………………………………………………494.1异方差的概念……………………………………………………………………………494.2异方差的后果

3、……………………………………………………………………………514.3异方差的检验……………………………………………………………………………524.4异方差的修正……………………………………………………………………………544.5案例—居民储蓄模型估计………………………………………………………………56第5章序列相关性……………………………………………………………………………595.1序列相关性………………………………………………………………………………595.2序列相关性的后果……………………………

4、…………………………………………615.3序列相关性的检验………………………………………………………………………625.4序列相关性的修正………………………………………………………………………645.5案例—地区商品出口模型估计…………………………………………………………67第6章多重共线性……………………………………………………………………………706.1多重共线性………………………………………………………………………………706.2多重共线性的后果………………………………………………………………

5、………716.3多重共线性的检验………………………………………………………………………736.4多重共线性的方法………………………………………………………………………746.5案例—服装市场需求函数………………………………………………………………75第1章随机解释变量和虚拟变量……………………………………………………………787.1随机解释变量问题………………………………………………………………………787.2虚拟变量模型……………………………………………………………………………83第2章单方程计量

6、经济学应用模型…………………………………………………………898.1生产函数模型……………………………………………………………………………898.2需求函数模型……………………………………………………………………………96第3章滞后变量模型………………………………………………………………………1029.1滞后变量模型的基本概念……………………………………………………………1029.2分布滞后模型的参数估计……………………………………………………………1039.3滞后变量模型的构造…………………………

7、………………………………………1079.4自回归模型的估计……………………………………………………………………1099.5案例—我国长期货币流通量需求模型………………………………………………111第4章联立方程计量经济学模型理论与方法……………………………………………11310.1联立方程模型的基本概念…………………………………………………………11310.2联立方程模型的结构式和简化式……………………………………………………11510.3计量经济学方法中的联立方程问题………………………………………

8、…………118第5章联立方程计量经济学模型的识别…………………………………………………12111.1模型的识别的概念……………………………………………………………………12111.2模型的识别的阶条件和秩条件………………………………………………………125第6章联立方程模型的估计………………………………………………………………13012.1联立方程模型的单方程估计方法……………………………………………………13012.2联立方程模型的系统估计方法……………………………