我国商业银行风险管理的问题与对策.doc

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1、浅谈商业银行风险管理的问题与对策摘要：自商业银行产生，风险就与之相伴、形影不离。随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧，银行业风险也呈现出复杂多变的特征。金融是现代经济的核心，银行业则是金融业的重要组成部分，随着人们对金融风险的重视和认识的加深，国际银行风险管理的内涵和理念不断深化，水平也在不断提高。关键词：商业银行风险管理问题对策在我国现代的经济体制和金融系统体系下，由于资本市场起步较晚，只有十几年的历史，以商业银行贷款为主的间接融资方式仍占主导地位。商业银行作为特殊的企业，其运营资本主要依靠外来借款的特点，决定

2、了商业银行本身的风险内在性，鉴于银行业在金融体系中的主题地位以及金融业对我国经济的推动促进作用，研究商业银行风险管理具有十分重要的现实意义。一、商业银行风险的概述（一）商业银行风险的概念。商业银行风险是指商业银行在经营中由于各种不确定因素的存在而招致经济损失的可能性；商业银行信用风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动风险以及其他风险。（二）商业银行风险的特征。1、内在性。商业银行作为经营货币信用业务的企业，与一般工商企业及其他经济单位相比，最显著的特点是负债经营，即利用客户的各种存款及其他借入款作为主要的营

3、运资金，通过发放贷款和投资获取收益，其自有资本占资产总额的比率远远低于其他行业。这一经营特点决定了商业银行本身就是一种具有内在风险的特殊企业。2、双效性。商业银行风险既是银行发展的内在动力又是制约力量之一。一方面，银行风险客观存在于银行经营活动过程中，既带来挑战又带来机遇，推动银行通过有效风险控制，规避风险负面效应，获取较好收益。从这个意义上讲，银行风险推动银行业的发展。另一方面，银行风险可能造成的严重后果具有警戒作用，能够对银行行为产生一定的约束，成为银行业务过度扩张的有效制约力量。3、创造性。银行通过信用创造这

4、一职能，信用活动风险被成倍扩大，并形成连锁反应，对整个经济体系形成潜在风险。社会上各种经济风险向商业银行集中，要求商业银行具有更大的风险承受能力，以及消除、控制、转移风险的风险管理能力。（三）商业银行风险的来源。商业银行是适应社会化大生产和市场经济发展需要而形成的一种金融组织。市场经济是商业银行赖以生存的客观经济基础，没有市场经济的发展，商业银行就不可能存在。由于商业银行外部经济因素不断的发生变换和自身内部的管理不善，所以，必然要给银行带来一定的风险。风险来源可以归结为以下三类：1、宏观经济环境的影响将宏观经济环境

5、对银行风险的影响归结为三类做如下描述：首先在国家宏观经济政策中，通过对货币供应量和利率的调整来实施货币政策，影响到银行客户的投资取向，进而导致银行风险的产生。比如中央银行发行货币量过多，会导致物价上升，就可能出现挤兑风潮，严重威胁银行的安全；利率提高，则银行经营成本上升，降低银行的利益。其次，在经济周期的不同时期，银行所面临的的风险也不尽相同，在经济处于上升时期银行业面临的风险较大，反之较小。最后，此外以银行业为主的金融体系作为国民经济的重要环节，涉及面广，危害性大，因此必须配以相应的健全、得力的监管措施，以此来减

6、少银行风险的发生。2、商业银行自身管理水平商业银行自身经营的理念与方针和业务结构比例情况直接决定银行面临的风险大小。如果银行过分强调盈利性，则会导致各项业务中风险业务比例的上升，风险增加。业务结构比例是否协调可以选取两个比例关系作为参考点，一是资产业务、负债中间业务之间的比例，二是资产负债各种业务之间的期限结构与利率结构，如果银行的各种比例不尽协调，必然会增加其经营风险。3、信息不对称导致风险的发生由于信息不对称导致银行风险的发生表现在以下三个方面：一在商业银行存贷款业务中，银行有可能遭受到来自借款人道德风险引发的

7、信用风险，如贷款人在贷款前不如实申报自己的经济实力，在贷款后从事高风险投资等都会加重银行的风险负担。二在经营权与所有权分离的情况下，经理人可能为了自己的利益进行高危动作损害银行整体的利益。三是逆向选择的存在最终导致的是银行总体风险水平的提高，并使得银行的收益和风险处于不对称状态之中。（四）风险的类型1、信用风险传统的观点认为，信用风险是指债务人未能如期偿还其债务造成违约而给经济主体经营带来的风险。现代意义上的信用风险是指由于债务人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性；更为一般的讲，信用风险还包括由于债务人的信用评

8、级的变动和履约能力的变动导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。信用风险的的存在时现代金融市场的重要特征。信用风险的成因主要包括内在不确定性和外在不确定性。内在不确定性，即来源于经济体系内部，如信息不对称、不充分，贷款的逆向选择等。外在不确定性，即来源于经济系统外部，如宏观经济运行过程，随机性、偶然性的走势等等。2、市场风险市场风险是指未来市场价格(利率