我国商业银行风险管理存在的问题与对策研究.

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1、我国商业银行风险管理存在的问题与对策研究摘要：经济全球化和金融自由化的不断加深，使得商业银行在金融活动中扮演者越来越重要的角色，而风险管理能力是商业银行的核心能力，也是直接影响其生死存亡的关键所在。随着我国商业银行经营规模不断扩大、经营范围不断拓展、金融产品日趋复杂，风险发生的机率也越来越大，因而如何构建完善的风险管理体系、增强我国商业银行风险管理的竞争力成为当前要解决的首要问题。本文从商业银行概述了风险和风险管理的概念，通过对现阶段我国商业银行风险管理现状的分析，找出其问题，并提出了相应有参考性的对策及改进方法。关键词：商业银行

2、风险风险管理现状对策一、风险及风险管理概述（1）商业银行风险内涵风险(Risk)是市场经济中被广泛使用的名词，是指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合，是生产目的与劳动成果之间的不确定性。大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。在现实生活中，人们在作出决策的同时就要承担一定的风险。由于人们难以确定何时、何地、何种程度的潜在损失，这便构成了一种风险。商业银行的特征是商银行为经营货币信贷业务活动的企业，因而属于高风险行业。其风险既可狭义地理解为实际收益与目标收益的偏差，又可

3、广义地理解为经营现状与发展目标的偏差。本文认为所谓商业银行风险，就是指商业银行在经营中由于各种不确定因素的存在而招致经济损失的可能性。从经营对象看，商业银行经营的是货币资金，而不是具有各种使用价值的物质商品，因此，商业银行所面临的各种风险均直接表现为货币资金损失风险。社会上各种经济风险向商业银行集中，就要求商业银行具有更大的风险承受及风险管理能力。对银行来说，通常的风险公式是：业务内在风险—可控制的风险=剩余风险。显然，银行要想降低风险就必须尽可能地降低可控风险，因而银行必须准确地衡量风险，清醒地知道风险在哪里，并有效地管理风险。

4、（2）商业银行风险的分类根据目前世界各国银行对金融风险的分类，商业银行的主要风险分类如下：1.信用风险。信用风险是指借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约，从而给债权人或银行带来损失的风险。信用风险是商业银行的主要风险，对商业银行的资产质量构成严重的影响，也是各商业银行需要重点防范的风险之一。2.市场风险。市场风险指对金融机构有着直接影响，但金融机构本身无法控制，而只能预备防范的外部风险。其主要包括利率风险 、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险。利率风险，主要指因为在资金的筹措和运用期间的搭配不当，由于利率的变动

5、使得收益减少甚至亏损的风险。汇率风险是指因国际市场汇率变化，而导致损失的风险。一般在商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动中产生。股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生变动而带来损失的风险。 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生变动而带来损失的风险。目前，这四方面的变动对商业银行经营产生的风险日益突显。3.操作风险。操作风险是因为商业银行有关人员操作失误或系统运转失灵，由银行自身或外界事件造成损失的风险。主要分为：内部欺诈、外部欺诈、雇用合同以及工作状况带来的风险事件、客户产品以及商业行为引起的

6、风险事件、有形资产的损失、经营中断和系统出错、涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。 出现操作风险的主要原因是治理机制和内部控制的失策。 4.流动性风险。流动风险是指商业银行短期资产价值不足以满足客户存款的提取或客户正常合理的贷款需求，从而引起商业银行营运困难而引发的风险。分为资产流动性风险和负债流动性风险。如商业银行流动性严重不足造成挤兑现象，发展下去极有可能造成银行倒闭。例如美国的次贷危机。5.法律风险。法律风险是商业银行在经营管理中，由于其对资产、负债

7、管理过失而引发客户资金受损，或商业银行的资产负债或经营权益受损而主张权法律行为造成损失可能性的风险。对商业银行法律风险认识主要立足于两个基本面，一是商业银行自身行为的合法合规以及规范性问题，二是外部法律制度、法律运作等问题。这种风险主要是由于银行有关部门审查不严或提供了不合适的法律意见。6.声誉风险。声誉风险是指商业银行在经营管理过程中因操作失误、产品缺陷或外界突发事件造成客户对商业银行负面评价而引发的风险。声誉风险会影响客户对商业银行的信任程度，在竞争激烈的市场下，声誉风险的损失可能是长期的，甚至是致命的，因而现各商业银行都在极

8、力维护自己的形象和声誉。（3）商业银行风险管理的概念商业银行风险管理是指商业银行通过风险识别、风险估价、风险评估和风险处理等环节，预防、回避、分散或转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证经营资金安全的行为。风险管理是商业银行管理的另一项重要