基于前景理论的生产商一代理商风险决策模型

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1、基于前景理论的生产商一代理商风险决策模型慕辉高宏摘要：运用前景理论，研究影响销售代理商进行销售策略创新的因素。生产商要求代理商在某一时间内完成规定销售额，根据代理零售商完成的实际情况进行奖惩。笔者通过分析风险参数对决策者前景值的影响,研究影响代理商选择创新销售策略的决策行为的影响因素。生产商通过调整对代理商的销售业绩要求和奖惩措施，改变代理商的创新积极性。代理零售商的选择行为受其风险态度的影响。.jyqkan和Tversky提出的价值函数的形式为：式中υ(x)表示对每个期望结果x的价值；α表示风险偏好系数

2、,α越大表示大学生越倾向于冒险，当α=1时为风险中性；β为风险规避系数（0<α、β<1）；λ为对损失和收益敏感系数。若λ>1，则表示对损失比收益更加厌恶。如图1所示，价值函数呈“S”型，决策者面对收益得是凹函数；面对损失时凸函数。6.决策权重函数决策者感知收益时：决策者感知损失时：ω（P）+是在感知收益的概率权重函数，γ是在收益下的风险态度系数；ω（P）-是在感知损失的概率权重函数，δ是损失的风险态度系数；P表示结果出现的概率。根据前景理论，小概率事件往往会被高估，而大概率和中等概率事件

3、往往被低估。KahnemanD,TverskyA对这些参数经过试验，估计这些参数为：α=0.88，β=0.88，γ=0.61，δ=0.69，λ=2.25，这些参数经过KahnemanD,TverskyA常年大量数据验证，本文采用以上参数进行计算。7.前景值的计算根据前景理论，前景值（PV）可以通过以下公式计算：通过计算不同选择的前景值，然后对比前景值大小，选择前景值较大的方案。二、算例分析1.代理商的选择代理商在完成销售业绩过程中，可能面临两种选择，选择创新策略或者选择现有策略，建立如下假设模型：创新策略

4、：35%概率能销售220件，75%概率销售80件，促销成本1000元。现有策略：100%概率能销售140件，2000元。在以下场景进行期望值和前景值的计算，见表1情景一：生产商规定代理销售商某时间内销售140件情景二：生产商规定代理销售商某时间内销售250件由表1分析：（1）根据前景理论，情景一中已有市场优于新市场，而情景二中新市场优于现有市场。在现实生活中，决策者具有不同的风险偏好，并非“完全理性的”，可能会依据现有信息和观念进行分析决策，前景理论假设决策者是非理性的，对收益与损失的感知是基于某个参考点

5、π0，其对收益的偏好程度往往小于对损失的规避程度。（2）在情景一中，该代理销售商在规定时间内规定销售额为140件，此时表现出风险规避，此时其心态往往是风险厌恶，害怕失去已有收益，而选择已有市场；而当在情景二中，代理销售商规定销售额为250件时，二种选择均让其感知损失，而其对损失往往是不甘心的，更倾向承担更大的风险，选择风险比较大的创新策略。2.生产商和代理商的选择意向对比以上图2可知，随着生产商的规定销售数额越高，其选择有风险的创新策略意向越强，现有策略曲线与创新策略曲线交点于A（190，-6127），即

6、销售业绩在190件以下，代理商更倾向于维持现有策略，当销售业绩在190件以上时，代理商倾向于选择创新策略。然而生厂商的选择意向比较倾向于保险一点的现有市场，但随着其规定的销售量增加，生产商对于创新策略与现有策略的倾向差值越来越小。3.各个参数对于代理商的选择行为的影响损失厌恶系数λ越大，其前景值下降的越快，表明其对有风险的创新策略的选择意向越小，与实际相符。(图3所示)代理商在完成生产商的销售要求的过程中，通过既有的市场和销售策略，实现可预测的销售业绩。经营过程中，生产商和代理商都希望采用创新策略使销售提

7、高。然而，采用创新策略会面临很多未知的情况，其销售额也会不确定，在这样的不确定环境中，代理商的决策受到生产商对销售额要求的影响，同时也受风险偏好、对风险厌恶等因素的影响。文章将定性的因素进行量化，建立假设模型，进行数据，是创新点。.jyqk[J].JournalofBusinessVenturing,1995,10(6):425-438.[4]KahnemanD,TverskyA.Prospecttheory:Ananalysisofdecisionmakingunderrisk[J].Econometr

8、ica,1979,47(2):263-291.[5]TverskyA,KahnemanD.Advancesinpros?pecttheory:Cumulativerepresentationofun?certainty[J].JournalofRiskandUncertainty,1992,5(4):297-323.（单位：上海理工大学管理学院）