基于因子分析法的我国商业银行经营业绩的评价

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1、基于因子分析法的我国商业银行经营业绩的评价随着经济水平的发展,银行在国民经济屮的重要地位口益凸显,通过对银行资金运作情况的了解,可以知道各行各业的发展状况。商业银行可以将吸收的资金以贷款或购买等方式在外汇市场、基金市场、股票市场、债券市场以及衍生金融市场上买入卖出,赚取利润,促进国民经济的增长。同时,由于商业银行作为聚集大量专业人才的金融机构,许多不了解金融知识的公众将散钱放到商业银行,由商业银行集中管理。投放到不同行业、不同市场。有专人管理,加大丫资产的安全性,规避了风险,同时也由于公众的钱集屮起来,更方便分散投资,使鸡蛋不

2、放在同一个篮子里,从而增加了每个个体获益的概率。商业银行对资金的运作,也使得资源配置更加合理化。通过商业银行间的同业拆借利率变动,可以迅速得知市场利率的变动,这也被近似看成市场的基础利率,有利于政府对整个市场进行监督管理。因此,对商业银行的经营业绩进行分析就显得特别重要。不同的学者曾分别采用了不同的方法对商业银行经营业绩作出评价,国外学者Barbara和Philip(2001)以及国内学者魏煜、王丽(2000)等均采用DEA(数据包络方法)对商业银行的经营业绩作出评价,姜灵敏(2002)曾运用层次分析法对商业银行的经营业绩进行

3、评价,以上分析有的仅偏重于某一方而,如盈利性,有的主观性太强,故而因子分析法逐渐更广泛的运用到商业银行分析中。因为因子分析能够通过几个主要因子最广泛将有用信息集屮起来分析,剔除不相关的指标,同时由于是客观赋值法,使结果更加准确。本文利用多元统计中因子分析法,应用SPSS21.0软件,根据12家商业银行官网公布的2013年A股上市年报的数据进行分析评价,对商业银行在2013年来的经营业绩进行总结,并提出改进意见,从实证分析角度为投资荠、企业与政府提供参考。1.1因子分析方法的含义要正确评价企业经济效益的整体状况,必须从不同侧面进

4、行描述与分析。在众多综合评价方法中,因子分析方法以其独特优势越来越受到重视、单指标分析法如杜邦财务分析方法,由于指标过于单一,仅反映了企业某一方面的情况,很难从不同的侧面反映企业的综合经营业绩水平,上市公司的经营业绩表现多元化,不能仅通过某一方面来评价其经营业绩的好坏,故而需要采用多指标分析方法。而多指标分析中最关键的就是权重赋值。传统的一些方法如层次分析法,综合指数法等由于是主观赋权,带有太多人为影响,不能客观反映企业的经营业绩,存在信息结果失真的现象。而因子分析法可以克服以上缺点,是一种客观赋值法,提高了结果的准确度。因子

5、分析法即对和关系数矩阵的内在结构进行分析,从而从显性可见的众多原始变量中提取隐形不可见的公因子。即用少数变量替代众多变量来描述经济问题的一种研宄方法。其基本思想就是依据相关性程度将变量进行分组,是同组内变量之间的和关度较高,组间的相关度较低。每一组代表一个基本结构,每个基本结构具有一定经济含义,我们将这些基本结构成为公共因子或主因子。它们是在各个原观测变量的表达式中都共同出现的因子,是相互独立的不可观测的理论变量,建立因子分析模型的目的不仅是找出主因子,更重耍的是知道每个主因子的意义,以便对实际问题进行分析陈峰.主成分与因子分

6、析教学中的几点体会[儿中国卫生统计,1999,62-64(5).胡振华,袁静.因子分析在企业综合经济效益评价中的应用P].中南工业大学学报(社会科学版),2001(3):214-217.1王晓蓉,张学忠.因子分析方法在商业银行经营效率评价中的应用[」].郑州航空工业管理学院学报,2007(3):51-54.。从而我们就可已通过这儿个主要方面来评价企业的经营绩效。同时,由于因子分析可以较大程度的避免主观人为所带来的误差影响,能够处理大量复杂的数据,在很大程度上避免信息失真,故而成为分析企业经营业绩的重耍方法。1.2因子分析法评价

7、商业银行经营业绩的可行性商业银行的经营绩效的分析包含多个方面,最为著名的就是围绕商业银行的“三性”原则进行业绩分析了。在国际上,对商业银行的经营业绩的评价分析,最早使用的是财务指标的简单加权平均求和,这样会导致许多指标本要反映的问题被加权平均所掩盖,缺乏科学性和准确性。鉴于商业银行内部各指标相关度也比较大,单纯采用其他分析方法不能得出明显有效的分析结果,而因子分析方法可以将众多经营指标向量进行降维,选取最有代表性的因子,据以说明影响商业银行经营的主要因素:。因子分析可以做到在客观赋值下,多角度、多层次对企业的经营业绩作出评价。

8、从而可以从不同侧面对商业银行经营业绩作出客观评价。由此看来,将因子分析应用到商业银行的经营业绩的评价中是可行的。2商业银行经营业绩评价的指标体系1.1指标选取原则第一,系统性原则。指标的建立应涉及企业经营效率的各个方而,从商业银行的角度出发而言,最好能体现商业银行的三性原则,

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