ccra信贷风险课题冯桢

《ccra信贷风险课题冯桢》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、1.请叙述在巴塞尔新资本协议中的初级法与高级法的不同?答：初级法n银行自己估计违约概率，其他的风险因素取决于监管当局的估计值。n银行根据敞口的类型，利用五年的资料对负债人的违约概率（POD）进行估计。n给定违约损失（LGD）与违约敞口（EAD）将会透过标准化的监管性估算而统一，并要求相应资本。n需进行压力测试，对基于内部评级方法的风险评估周期性倾向进行补偿。n调整对违约概率为0.7%、给定违约损失为50%及3年期限的资产的资本要求为8％。高级法n高级法中，银行在满足最低标准的前提下自己估计违约概率、违约损失率、违约风险敞口和期限。n银行会对

2、更多的风险成份进行内部估算（即给定违约损失率及可预见违约敞口）。n现在没有考虑组合效应的计划。n与初级法相比，起初两年有关最低资本要求要满足90％的底限n需要五年的资料，但其中三年为过渡时期，所以银行可以从两年的资料开始。n对于集中性的调整初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法就必须自行估计PD和LGD。1.请解释违约概率?违约损失率?和违约时的暴露的关系?答：违约概率（PD）：指是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价

3、以及信贷组合管理的基础。违约损失率（LDG）：指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约损失率也是国际银行业监管体系中的一个重要参数。违约风险敞口(EAD)：指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。初级法采用监管当局的估计值，高级法采用银行自己的估计值。预期损失=EAD*PD*LGD2.今日的商业银行中如何去分类识别风险?答：商业银行的授信业务主要分为:企业授信业务和个人授信业务。企业的授信业务又可分为单一法人客户业务和集团法人客户业务。（1）单一法人客户风险识别A、单一法人客户的基本信息分析；B、单一法人

4、客户的财务状况分析，包括财务报表分析；财务比率；现金使用分析C、单一法人客户的非财务因素分析；D、单一法人客户的担保分析；（2）集团法人客户风险识别A、集团法人客户的整体状况分析；B、关联交易分析。（3）个人授信风险识别A、个人客户的基本信息分析；B、个人信贷产品分类及风险分析。包括个人住宅抵押贷款的风险分析；个人零售贷款的风险分析；循环零售贷款。（4）信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。1.组合管理的重要性?如何去管好信贷风险?答：根据投资组合理论，构建资产组合即多元化投资能够降

5、低投资风险。如果资产组合中中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好。商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施组合分散风险策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理或降低风险、保持收益稳定的目的。2.请阅读行业的风险一课答：1、行业风险分析概述2、波特五力分析模型:行业内竞争程度；替代品威胁；买方议价能力；供方议价能力；进入壁垒。3、行业风险分析框架(1)行业成熟度大多数行

6、业都要经历以下四个阶段:新兴阶段；成长阶段；成熟阶段；衰落阶段。(2)行业内竞争程度大量竞争企业的存在，会导致行业的分裂，使竞争加剧。经营杠杆水平较高也会加剧竞争。若产品或服务的差异化水平较低，类似于大宗商品的话，则会增加竞争。市场增长缓慢，会加剧竞争。退出成本较高会增加竞争。处在“震荡期”的行业，竞争程度会比较剧烈。行业周期性会增加竞争程度，在经济周期的最差阶段，竞争会变得十分惨烈。(3)竞争替代品的威胁竞争替代品是指来自其它行业或国外市场的产品。这种来自其它行业的产品和服务的威胁，对特定行业的需求和价格影响越大，风险也就越大。此外，竞争

7、替代品的威胁还会受到下列因素的影响:专利和使用许可;更换产品或服务所面临的技术障碍或成本;监管因素可能会限制或放开来自国外行业的竞争社会或文化偏好。(4〉成本结构成本结构是指行业内公司的固定成本和变动成本的比例特征。固定成本。该成本并不因销售额的高低水平而变化。变动成本。变动成本随着销售和生产水平的变化而变化。高经营杠杆行业。这是指固定成本所占比重高于变动成本的行业。盈亏平衡点。利润为零时的销售量。(5)周期性经济周期，也称商业周期，是指市场经济中的产出和其它经济活动计量指标在增长速度方面呈现出的自然涨跌。(6)进入壁垒一般而言，各个行业都

8、有着或发明了各种方法来保护行业内企业的利润水平，防止潜在的竞争者进入市场，这便是所谓的"进入壁垒"。包括专利和其它知识产权；政府的政策、程序和规制；较高的资本性投资要求；实现盈利