个人住房抵押贷款信用风险模型的实证研究

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1、硕士学位论文约率水平也在不断的攀升，据统计资料，中国建设银行个人住房抵押贷款逾期率(逾期6个月以上)已达2．31％，而澳大利亚麦格丽证券有限公司的贷款逾期率(3个月以上)仅为0．4％，香港按揭证券公司的贷款逾期率(3个月以上)仅为0．29％。而且，随着个人住房贷款业务的继续发展和加入WTO后外资银行的冲击，风险还将呈上升趋势。而住房贷款中借款人的违约影响着贷款现金流的变化，它改变着贷款债权的价值，势必给贷款机构、保险机构或住房证券投资者带来实质性的利益损害，以借款者为载体的信用风险是住房金融机构面Il缶的最主要和最直接的风险。因此在发展我国住房金融的过程

2、中，着力研究防范个人住房抵押贷款的信用风险是一个重要课题，利用已有的贷款数据对市场进行实证研究势在必行。本研究希望能够起到抛砖引玉的作用，激发国内学术界对房地产业对个人住房抵押贷款的关注和对其风险的定量研究．1．2个人住房抵押贷款相关的基本概念及其分类1．2．1个人住房抵押贷款相关的基本概念住房抵抨贷款(housingmortgage)最初起源于19世纪的英国，而后发展于美国。Mortgage原意为“呆滞的抵押物”，一旦该财产被抵押，在抵押期内，其流动性全部丧失。住房抵押贷款就是指个人在购买房产对因自有资金不足，在支付一定比例的首期款后，以其房产作抵押向

3、银行申请贷款来支付尚欠的购房款，并按约定的分期付款方式逐月偿还贷款本息的一种业务。中国人民银行《个人住房贷款管理办法》规定：个人住房贷款是指贷款人向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。贷教人发放个人住房贷款时，借款人必须提高担保。借款人到期不能偿还贷款本息的，贷款人有权依法处理其抵押物或质物．或由保证人承担偿还本息的连带责任【2】。这样可以看出，被抵押的住房就成为了抵押人暗器偿还债务或者履行某项义务的保证品，当借款人无力偿还债务时，承押人有权依据抵押契约的规定，取消抵押人对抵押物的占有，并通过变卖抵押的住房来补偿贷款的损失。正是根据中国人民银行‘个人

4、住房贷款管理办法》的规定和研究的方便，本文采用的住房抵押贷款定义为：银行使用信贷资金所发放的自营贷款，指具有完全民事行为能力豹借款人以所购住房抵押作为偿还贷款的保证，向银行等金融几个申请购房贷款的一种资金借贷形式。1．2．2个人住房抵押贷款相关的基本分类从广义上来理解，个人住房贷款可以分为如下几类。(1)个人住房商业性贷款，是指银行用信贷自己向在中国内地城镇购买、建造、大修各类型住房的自然人发放的贷款。(2)个人住房公积金贷款，是指在单位所在她的住房公积金管理部门缴存住房约率水平也在不断的攀升，据统计资料，中国建设银行个人住房抵押贷款逾期率(逾期6个月以

5、上)已达2．31％，而澳大利亚麦格丽证券有限公司的货款逾期率(3个月以上)仅为0．4N，香港按揭证券公司的贷款逾期率(3个月以上)仅为0．29％。而且，髓着个人住房贷款业务的继续发展和加入WT0后外资银行的冲击．风险还将呈上升趋势。而住房贷款中借款人的违约影响着贷款现金流的变化，它改变着贷款债权的价值，势必给贷款机构、保险机构或住房证券投资者带来实质性的利益损害，以借款者为载体的信用风险是住房金融机构面樯的最主要和最赢接的风险。因此在发展我国住房金融的过程中，着力研究防范个人住房抵押贷款的信用风险是个重要课题，利用已有的贷款数据对市场进行实证研究势在必行

6、。本研究希望能够起到抛砖引玉的作用，激发国内学术界对房地产业对个人住房抵押贷款的关注和对其风险的定量研究。1．2个人住房抵押贷款相关的基本概念及其分类1．2．1个人住房抵押贷款相关的基本概念住房抵押贷款(housingmortgage)最初起源于19世纪的英国，而后发展于美国。MortgaGe原意为“呆滞的抵押物”，一旦该财产被抵押，在抵押期内，其流动性全部丧失。住房抵押贷款就是指个人在购买房产时困富有资金不足，在支付一定比例的首期款后，以其房产作抵押向银行申请贷款来支付尚欠的购房款，并按约定的分期付款方式逐月偿还贷款本息的一种业务。中国人民银行《个人住

7、房贷款管理办法》规定：个人住房贷款是指贷款人向借欺入发放的用于购买自用普通住房的贷款。贷款人发放个人住房贷款时，借款人必须提高担保。借款人到期不能偿还贷款本息的，赁敖人有权依法处理其抵押物或质物．或由保证人承担偿还本息的连带责任拉j。这样可以看出，被抵押的住房就成为了抵押人暗器偿还债务或者履行某项义务的保证晶，当借款人无力偿还债务时，承押人有权依据抵押契约的规定，取消抵押人对抵押物的占有，并通过变卖抵押的住房来补偿贷款的损失。正是根据中国人民银行‘个人住房贷款管理办法》的规定和研究的方便，本文采用的住房抵押贷款定义为：银行使用信贷资金所发放的自营贷款，指

8、其有完全民事行为能力豹借款人以所购住房抵押作为偿还贷款的保证，向银行等金融几个申