利率市场化条件下的银行风险及其监管研究

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1、密级：学校代码：10075分类号：学号：20111797经济学博士学位论文学位申请人：邸磊指导教师：裴桂芬教授学位类别：经济学博士学科专业：世界经济授予单位：河北大学答辩日期：二○一六年十二月万方数据Classifieindex:CODE:10075U.D.C:NO:20111797ADissertationfortheDegreeofPh.D.EconomicsResearchonBanks'RiskandBankingSupervisionundertheConditionofInterest

2、RateMarketizationCandidate：DiLeiSupervisor：Prof.PeiGuifenAcademicDegreeAppliedfor：Ph.D.EconomicsSpecialty：WorldEconomicsUniversity：HeBeiUniversityDateofOralExamination：Dec.2016万方数据万方数据万方数据摘要摘要从国际金融发展历程看，利率市场化的过程几乎都伴随一定程度的银行危机，不管是西方发达国家，还是印度等发展中国家，在进行利

3、率市场化改革的过程中，都出现了一定的银行危机。在改革时，贷款量会迅速增加、实际利率波动极大，在监管策略放宽的情况下，各种风险增加。从某种程度上看，利率市场化在提升金融市场运行效率的同时，对银行业带来的风险与危机是一个不可忽视的问题。1988年，我国初步提出利率市场化的改革方案，在过去的30年间，利率市场化改革工作稳步推进，当前我国利率市场化进程已接近尾声。利率市场化改革对我国银行业带来的风险与危机已露端倪，本文借鉴国外利率市场化改革的经验与银行风险监管的策略，对我国利率市场化改革中的商业银行风险管

4、理展开探讨，总结利率市场化改革对银行风险的影响，剖析利率市场化条件下银行风险管理存在的新问题，针对国际国内的新形势，立足我国基本国情，提出我国利率市场化下防范银行风险与危机以及提升监管效率的可行性建议。本文首先对利率市场化、银行风险与银行监管的相关理论进行综述和评价，分析利率市场化对银行风险的影响机理和传导机制，探讨利率市场化条件下银行监管的必要性、目标、基本原则及主要内容，为后文实证分析提供理论支持。在此基础上，立足国际实践，探讨世界上典型国家的利率市场化改革进程及其影响银行业风险机制，总结美日

5、韩等国渐进型利率市场化条件下银行风险和银行危机的经验教训。实证结果表明，随着利率市场化程度的提高，银行危机发生概率上升，利率市场化是诱发银行危机发生的重要因素。其次，从发达国家利率市场化过程中的银行监管层面入手，分别探讨美国、日本、韩国等国利率市场化条件下应对银行风险和银行危机的监管政策发展历程、现状及其效果。在此基础上，运用50个国家的经济数据和Logistic模型实证分析在利率市场化下银行监管对银行危机的治理机制中的有效性。在总结国外利率市场化条件下银行风险及其监管经验的基础上，研究我国利率市

6、场化的历程、特点、成效及金融格局的重大变化，并进一步分析利率市场化改革对我国商业银行带来的风险及其特征。以2007-2013年我国38家上市商业银行为研究对象建立多元线性回归模型，基于银行传统盈利空间缩小I万方数据摘要即净利差降低的现实，对利率市场化过程中我国商业银行的风险进行实证分析。分析结果显示，在商业银行的收入上，净利差的稳步收窄的现象能够有效减少波动，然而会导致价格竞争的局面，从而又加大其波动；从长期发展的角度来看，存款利率的市场化以及出现的价格竞争有利于商业银行的风险控制的，然而却难以促

7、使其提升资本化水平。最后，针对利率市场化条件下我国商业银行面临的风险与危机，本文深入探讨了应对商业银行风险的监管政策及其效果。通过对我国商业银行监管的历史变迁过程进行划分，总结各个阶段我国商业银行监管的特征及其现实基础，探讨我国商业银行监管体系的基本框架及存在的问题。然后通过分析利率市场化对我国商业银行监管的挑战及商业银行有效监管的基本原则，梳理我国商业银行监管改革的方向，并提出完善我国商业银行监管体系的对策。研究结果表明，我国商业银行监管应实现功能化，走向开放性的监管道路，构建宏观审慎监管体系，

8、建立事前防范危机的坚强防线。本文的创新之处主要有三点：一是明确利率市场化改革与银行风险或金融危机存在内在的正向逻辑关系，即利率市场化会增大银行风险，进而有引发金融危机的可能性。二是通过对利率市场化、银行风险及银行监管三者之间的内在关系进行分析，确定加强银行监管，建立有效的银行监管体系是利率市场化后保持金融稳定的必要途径。三是明确了利率市场化条件下有效银行监管举措，认为构建银行监管协调机制，实现由传统的机构性监管转向功能性监管，构建宏观审慎监管体系，建立事前防范危机的坚强防线可以提高