我国商业银行开展金融衍生产品业务风险管理的研究

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1、南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位敝储虢移j以∥厂年／月∥日摘要摘要进入21世纪以来，国际金融衍生产品交易规模不断扩大，交易品种不断增多，创新日新月异，金融衍生产品成为西方商业银行利润的重要组成部分。但与此同时，金融衍生

2、产品引发的商业银行重大亏损的案例也层出不穷，如巴林银行倒闭、法国兴业银行巨额亏损等。让我们对金融衍生产品不得不重新审视。目前我国商业银行金融衍生产品的发展还处于起步阶段，与其相伴的风险管理的系统性研究还很不足。金融衍生产品是改变我国商业银行传统利润来源的重要工具之一，对其在业务开展过程中所面临的风险充分的分析、管理是必要的保障。着眼未来，能否提高金融衍生产品的发展水平和风险管理能力将对我国商业银行的竞争力起着举足轻重的作用。本文首先介绍金融衍生产品的涵义、特点和分类；其面临的风险分类；同时对当前风险管理的理论也进行了

3、阐述。在此基础上，总结了我国商业银行近些年金融衍生产品的发展状况；对其所面临的风险进行分析，总结出不同金融衍生产品的不同风险特征；对当前我国商业银行风险管理所需要解决的问题进行了阐述。然后，更进一步的从我国商业银行组织架构、内部控制制度、金融衍生产品自身特性的角度出发，对风险成因进行了探讨，最后，结合以上的研究结果，针对我国商业银行开展金融衍生产品业务时所面临的风险，在风险评价和量化上，结合国外先进的风险度量技术，以定量分析为角度，从市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险四个方面进行分析。针对我国商业银行在开展金融

4、衍生产品业务时组织架构和内控制度的不足，提出了全面风险管理系统的应用，来服务我国商业银行金融衍生产品业务的开展。同时也对建设银行金融衍生产品业务风险管理作为案例分析，指出了其中的不足和给与了改进的建议。总之，金融衍生产品作为近几十年来最重要的金融创新，必然有其实际的意义。一方面我国商业银行要积极吸收转化国外先进商业银行使用金融衍生产品的长处；另一方面，对其造成的各种巨额损失要深入研究，为推动我国商业银行向现代化商业银行建设迈进提供支持。这是我国商业银行发展的必经之路。关键词：金融衍生产品风险管理风险量化模型全面风险管

5、理体系AbstractAbStractIIlthe21stcentuⅨtheintemationaljcinallciald嘶VatiVestransactionshaVebeenexpaIlding，growingV撕etiestransactions，desi口i衄oVatiVewitheachpassingday’mefin趾cialilerivativeproductsofWestemcommercialbanksbecomea工limportantcomponentofmeprofits．Atthesame

6、time，financiald甜VatiVeproductscausedbymelossofm旬orcommercialballkscasealso锄e唱ed，suchasthec011印seofBaringsB扣出，SocieteGeneraleBankofhuge10sses，a11dsoon．Letusforfin孤ciald甜vativeproductstore．eXamine．Atpresent，China'sco删[11ercialb趾kingand6nanciald缸vativeproducts，the

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8、lanalysis，managementisnecessarysaf．eguards．Focusontlle向tuI。e，mefinanciald舒vativeproductscallincreasethelevelofdevelopmenta11driskmallagementc印abilityofChina’scommercialbanks