外资a银行金融衍生产品风险管理研究

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1、专业学位硕士学位论文外资A银行金融衍生产品风险管理研究ResearchontheRiskManagementofFinancialDerivativeProductsofBankA学号：30911210完成日期：2013．11．30大连理工大学DalianUniversityofTechnology大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的

2、同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。学位论文题目：曼b煎仓望垫主玺麴越垒主近巨g丝勉盔鎏作者签名：臣隧纽日期：2型L址与互日大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要金融衍生产品是外资A银行的主要业务之一，只有以高品质的产品和良好的服务才能吸引更多的客户并提高自身的收益。因此加强金融衍生产品的风险控制，提高产品的收益对外资A银行的发展和达成成为“最值得信赖的银行”的目标有着重要的意义。本文共分六章，第一章绪论，主要说明论文的选题背景、国内外研究现状、论文研究内容与技术路线等；第二章外资A银行大连分行衍生业务现状，从外资A银行的历史沿革、

3、分行概况到分行衍生业务流程等方面做了详述；第三章外资A银行衍生产品面临的风险分析；第四章外资A银行货币互换的实例分析，主要对风险的识别、货币互换的业务流程以及货币互换的案例做了分析论述；第五章衍生产品风险管理对策。最后一章结论。本文研究重点是对金融衍生产品的风险识别与分析，针对外资A银行的现有金融衍生业务结构性存款、货币期权、货币互换的风险进行识别与分析，并就实例操作案例进行了详细的分析，提出缩短合约的期限、为互换合约设定合理的汇率变化区间、改变支付收益的方式等的改善措施。本文的特色和创新主要表现在以下方面：(1)针对货币互换案例中汇率变化对交易双方的影响

4、，提出了缩短货币互换合约的期限，并通过设置KnockOut条件，设定合理的汇率变化区间，减小了当汇率发生较大幅度变化时银行与客户损失的建议；(2)针对CouponSwap货币互换业务因为客户损失惨重而取消交易的违约情况，提出了改变大连分行与总行之间支付收益方式的办法，从差额支付转变成交易成交时一次性支付的方式，减少了客户违约时大连分行的损失。(3)针对交易过程中的流动性风险，提出设置资金交易缺口限额的建议；(4)针对银行衍生产品制度问题，提出完善银行内部控制制度的建议；(5)针对银行衍生产品专业风险管理人员匮乏的问题，提出了加强专业人才培养的建议。关键词：

5、金融衍生产品；风险管理；外资A银行外资A银行金融衍生产品风险管理研究ResearchontheRiskManagementofFinaneialDerivativeProductsofBankAAbstractFinancialDerivativeProductisoneofthemainbusinessesofBankA，attractmorecustomersandincreaseincomeonlywinlhighqualityproductsandgoodservice．Therefore．strengtheningtheriskcontrolof

6、financialderivativesandimprovingthedevelopmentofproductareofgreatsignificancetoBankAanditstargetofbecomingthemosttrustedbank．nlispaperisdividedintosixchapters．Thefirstchapteristheintroduction，mainlyintroducestheresearchbackground，thedomesticandforeignresearchpresentsituation，resea

7、rchcontentandthetechnicalrouteetc．：111esecondchapteristhederivativesbusinesssituationofBankADalianBranch，donetheanalysisfromBankAinhistory，BankbranchtobranchderivativesbusinessprocessandSOon；thethirdchapteristheriskanalysisofBANKA：乃efourthchapteristhecaseanalysisofcurrencyswapofBA

8、NKA．mainlyforidentifyingrisk．curr