我国商业银行中小企业贷款信用风险量化研究

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1、我国商业银行中小企业贷款信用风险量化研究THERESEARCHONCREDITRISKMANAGEMENTOFCHINACOMMERCIALBANKLOANSTOSMALLANDMEDIUMENTERPRISES学校：上海交通大学学院：上海高级金融学院专业：工商管理（MBA）作者：黄宇其导师：赵海学号：1123809164班级：M11238093答辩日期：年月日上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。

2、对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到木声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月円上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校右关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在不保密口。年解密后适用木授权书（请在以上方框内打“V”）学位论文作者签名:指导教师签名:日期:日期

3、:我国商业银行中小企业贷款信用风险量化研究摘要信用风险管理的有效性直接关系到整个银行业乃至金融业的发展与稳定。近年来，金融危机重创全球银行业，揭露了商业银行在信用风险管理上的严重弊端。信用风险的管理不仅影响银行业的稳定，也在一定程度上影响了宏观经济健康运行。银行业危机是经济全球化背景下的一大问题。我国银行业虽然经历住了金融危机的考验，但由于2008年起我国实行的宽松货币政策，银行加大Y信贷投放力度。在信贷规模快速增长的条件下，银行难免出现贷款调查不深入，审查不严，贷后监管薄弱的问题。大量信贷资金进入产能过剩行业，政府融资平台，行业风险正在潜伏。加强银行风险管

4、理，准确度量和化解信用风险，是当前许多银行家们关注的重点。（1）本文对我国商业银行风险管理的作用与现状进行了阐述。对现代信用风险量化模型进行了简单介绍及比较，最后得出基于保险精算学原理的creditrisk+模型在我国商业银行信用风险量化研宄中具备实用性，并以此模型进行实证研究。巾于中小企业在我国经济中的重要作用，实证研宄对象选取某国有商业银行中小企业贷款客户数据。实证结果表明：该行的信用风险管理维持在较高水平，然而依旧存在部分行业集中度较高等问题，建议可以通过差别定价进行结构调整。（2）关键词：信用风险，量化分析，CreditRisk+模型，中小企业THE

5、RESEARCHONCREDITRISKMANAGEMENTOFCHINACOMMERCIALBANKLOANSTOSMALLANDMEDIUMENTERPRISESABSTRACTCreditriskisoneofthemostprimaryrisksthatcommercialbanksfacedto.Theeffectivenessofmanagementincreditriskisveryimportant,whichrelatedtothedevelopmentandstableoffinancialindustry.Inrecentyears,t

6、heinternationalbankingindustryhasbeenhithardbyfinancialcrisis.Itexposedtheseveremanagementproblemhiddeninbanks’creditrisk.Creditrisknotonlyinfluencesthedevelopmentofbank,butalsoinfluencesthehealthyoperationofmacro-economics.Thefragilityandcrisisofbankhasbecomeabigproblemunderthecir

7、cumstanceofeconomicsglobalization.Althoughbanksinourcountrysurvivalfromtheworldfinancialcrisis,aftertheliberaleconomicpolicyin2008,banksspeeduptheloans.Theydidn’ttakeenoughresearchestothecompany,loosenthemanagementafterloanswhichcausedalotofcreditrisks.Soit’sveryimportantforthebank

8、erstofocusontheriskmanagem