我国商业银行信用风险量化管理研究

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1、我国商业银行信用风险量化管理研究15重庆大学硕士学位论文我国商业银行信用风险量化管理研究姓名：王蕾申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：蒲勇健20040402重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要信用风险是金融市场的主要风险之一。如何提高信用风险管理水平是加入WTO后我国银行业发展的重大课题，而信用风险量化研究是我国商业银行信用风险管理的薄弱环节。与西方国家相比，我国商业银行缺乏信用风险量化管理的数据、人才和技术等方面的支持体系。本文深入探讨了信用风险量化管理体系，并评述了目前国际上成熟的现代信用风险管理模型，对其在我国应用作了可行性研究，结合我国实际情况，对国

2、内银行信用风险量化管理进行初探。我国商业银行信用风险量化管理的研究结果表明：1现有衡量信用风险的数据库缺乏，我国必须建立我国银行内部评级系统和建立量化管理的基本数据库。2本文深入探讨了国外比较有影响力的信用风险度量模型，对其在我国的应用鉴意义3本文通过运用KMV模型对我国上市公司信用状况进行分析，所得结果对金融机构的量化分析有一定的参考价值。对于我国的金融机构而言，从历史上看，一直忽视股票市场价格在它们放贷决策中的应用，现在应该不断地监控股票市场对公司的评价。4我围必须建立商业银行信用风险评级和贷款风险分类体系，同时改革银行的信贷管理流程。5通过研究国际银行jlk的

3、信用风险量化的方法与实践，我国商业银行可以在量化风险的现实基础之上，引进西方国家的现代风险量化的方法VAR，并结合我国的实际情况，进行量化信贷风险的技术创新。6运用国外一些数据模型来分析中国商业银行的信用风险问题只是一个过渡过程，国有商业银行势必会运用自有的数据模型进行度量和管理。关键词：商业银行，信用风险，量化管理，风险度量重庆大学硕士学位论文英文摘要ABSTRACTtothetheinfinancialmarket．HowCreditriskiSoneofmalnrisksimproveinriskis8．tlfortheoflevelofcreditstudy

4、developmentmanagerialimportantquestionafterChina’SintoofitisWTO．However,theindustryentryquantitativestudybankingwithbankswesternofthecommercialofourabottleneckcountries，country．ComparedbanksofChinatheofthecommerciallackdata，qualifiedsystempersonnelsupportingwhichtotheofcreditrisk．Thean

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7、KMVmodelandthethemodelanalyzesfeasibilitypresent，theusinginandtheCreditMetricsmodelhavesometobeusedsignificancetheoftheKMVmodelinthelistedinourresultcountry，theanalysisusingcompaniesinstitution．TofinancialinstitutionsoftheoffinancialCanbeusefultostudyquantitativemarketofandshareshasb