招商先锋证券投资基金2007年第三季度报告

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方招商先锋证券投资基金2007年第三季度报告一、重要提示基金管理人招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基

2、金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：招商先锋2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2004年6月1日4、报告期末基金份额总额：9,589,406,798.49份5、投资目标： 通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值。6、投资策略：本基金将应用本基金管理人从外方股东ING引进的投资技术，包括严谨的投资管理流程、成熟的资产配置技术、PFG数量化筛选

3、模型、SRS股票分析系统和科学的风险控制模型。本基金投资股票的比例为35-80%,债券和短期金融工具的比例为20-65%，同时保持现金或者到期日在一年以内的政府债券大于或等于5%。因法律法规对国债投资比例的限制进行了调整，本基金投资股票的比例将有可能超过80％。股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况灵活配置。7、业绩比较基准：65％×上证180指数＋35％×中信国债指数。8、风险收益特征：本基金股票资产将集中投资于基金管理人认为具有较高相对投资价值的股票。本基金的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。9、基金管理

4、人：招商基金管理有限公司----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方10、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标                                                单位：元1、本期利润1,216,115,330.662、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额1,354,601,820.903、加权平均基金份额本期利润0

5、.39294、期末基金资产净值10,094,115,226.955、期末基金份额净值1.0526 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）；所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月32.30%1.50%29.95%1.36%

6、2.35%0.14%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较招商先锋证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方 （2004年6月1日至2007年9月30日）注：根据基金合同第八条（三）投资范围及对象的规定：本基金投资股票的比例为35-80%,投资债券和短期金融工具的比例为20-65%，同时保持现

7、金或者到期日在一年以内的政府债券大于或等于5%。截至2007年9月30日,本基金投资于股票占基金净资产58.71%，投资于债券和短期金融工具占基金净资产31.89%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为39.38%,符合上述规定的要求。（四）本基金本报告期的收益分配情况基金名称权益登记日每10份基金份额分红数(元)招商先锋基金2007年9月18日8.600 四、管理人报告1、基金经理简介张冰，男，中国国籍，管理学硕士。1994年加入招商证券股份有限公司，先后任研究发展中心高级研究员