商业银行交叉金融业务及风险研究

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1、专业硕士学位论文商业银行交叉金融业务及风险研究培养单位：金融学院专业名称：金融作者姓名：梁涛指导教师：冯瑞河副教授ResearchonCrossFinancialBusinessandRiskofCommercialBanksCandidate：LiangTaoSupervisor：Prof.FengRuiheCapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing,China独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和

2、致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文作者签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本人完全同意首都经济贸易大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检

3、索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要在金融体制改革持续深化的背景下，各类金融机构凭借自身行业优势，通过业务不断交叉融合，开发出各类创新型金融产品和金融服务。尤其是在我国金融体系中起到主导作用的商业银行，为了规避监管政策限制和行政管制，拓宽盈利空间，通过与信托公司、证券公司、保险公司等机构合作，将资金广泛的布局到各类机构与市场，开展具有跨市场、跨机构的特征交叉金融业务。交叉金融业务的开展优化了市场资源配置，满足了客户多元化融资需求，拓宽了商业银行盈利空间，为商业

4、银行的转型优化升级贡献了重要力量。但是，交叉金融业务通过股权关系、融资担保关系、业务交叉关系将各类金融机构链接，极大的提高了金融体系的脆弱性，增加了爆发系统性风险的可能。因此，全面、客观地分析商业银行交叉金融业务，厘清风险交叉传染风险的形成机制，有助于合理地管控金融风险，引导金融服务“脱虚向实”，维护我国金融体系稳定。首先，本文以厘清交叉金融业务与运作模式为出发点，界定交叉金融业务内涵，并将交叉金融业务与其他概念进行了辨析，然后梳理了交叉金融业务主要的运作模式，并深入分析每种运作模式规避监管获取套利的方式。其次，从政策层面、资金供给方、资金需求方、商业银行多角度分

5、析商业银行交叉金融业务发展的动因，通过理财产品、同业存单规模来分析交叉金融业务的发展现状，并指出交叉金融业务风险具有集中度高、隐蔽性强、关联程度高等特征。再次，在分析探明商业银行交叉金融风险传染机制的基础上，通过借鉴医学上SIRS传染病模型，通过建立对应微分动力学方程，用Matlab软件进行仿真模拟，分析在不同状态下金融风险传染时的市场状态，为风险防控提出策略。最后，基于上述分析研究的基础上，为商业银行应对交叉金融风险，规范业务开展提出具体的对策建议。关键词：交叉金融业务；金融风险传染；SIRS模型IAbstractUnderthebackgroundofcont

6、inuousdeepeningoffinancialsystemreform,variousfinancialinstitutionshavedevelopedvariousinnovativefinancialproductsandfinancialservicesthroughthecontinuouscross-integrationofbusinessthroughtheirownindustryadvantages.Especiallyinourcountryplayaleadingroleinthefinancialsystemofcommercial

7、Banks,inordertoavoidregulatorypolicyrestrictionandadministrativecontrols,broadentheprofitspace,withthetrustcompany,securitiescompanies,insurancecompanies,agencies,thelayoutofthecapitaliswidelytoallkindsofinstitutionsandmarkets,conductacrossmarketsandinteragencycharacteristicscrossfina

8、ncial