中银薪钱包货币市场基金.doc

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1、中银薪钱包货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺

2、以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称中银薪钱包货币基金主代码000699交易代码000699基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月26日报告期末基金份额总额4,170,173,410.31份投资目标在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准

3、的稳定收益。投资策略本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和定性方法，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。业绩比较基准同期七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1

4、日-2017年6月30日）1.本期已实现收益26,753,909.142.本期利润26,753,909.143.期末基金资产净值4,170,173,410.31注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收

5、益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.8095%0.0018%0.3413%0.0000%0.4682%0.0018%注：本基金的收益分配是按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银薪钱包货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2014年6月26日至2017年6月30日）注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投

6、资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期范静2014-06-26-11本基金的基金经理、中银惠利纯债基金基金经理、中银活期宝货币基金基金经理中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）,金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月

7、至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会（ACCA）准会员。具有11年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守

8、信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易