邮储银行风险管理战略分析

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1、邮政储蓄银行的风险管理战略主要从市场风险，信用风险，操作风险三个方面对邮政储蓄银行的风险管理战略进行了分析Considerasimpletransaction假设邮储银行要从A银行购买价值100万英镑(GBP)的现汇，两个交易日后进行结算，当前汇率为$1.5/GBP。则邮储银行要在两天I々交时150万美元来交换100万英镑。这个交易可能包含的风险有：市场风险:当天的现货价格可能改变。假设几小时后汇率变为$1.4/GBP。邮储银行预备减少资产头寸，与银行B签订现货销俦协议。这100万英镑现在只值140万美元，则两天内发生损失10万美元。损失是投

2、资的市场价值变化。信用风险:第二天银行B破产了，邮储银行与银行C签订新的交易协议。如果现货汇率从$1.4/GBP下降到$1.35/GBP，则邮储银行与银行B进行现货锁售的5万美元的可能盈利就处在风险之中。损失是该笔投资的市场价值变化。操作风险:假没邮储银行将150万美元电汇到一个错误的银行D。两天后邮储银行的后勤办公室拿到返还的钱，然后加上补偿利息电汇到A银行。损失是到期金额的利息。邮政储蓄银行面临的市场风险•市场风险实际包括源義风脸、汇率风险、股市风险、商品价格风险叹卞激分。•由于我国目前银行从事股票和商品业务有限，因此其邮政储蓄银行而临的

3、市场风险主要表现为利率风险和汇率风险。邮储银行的市场风险管理战略•风险分散战略：例如，如将农户分成小组，进行联保。形成激励机制，进而分散风险。•风险对冲战略：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失。•风险转移战略：通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式。例如，邮储银行在发放小额贷款时，通常会要求借款人提供第三方的信用安保作为还款保证。•风险补偿战略：银行预先在金融资产定价中充分考虑到各种风险因素，通过价格调整来获得合理的风险回报。信用风险现阶段，信用风险仍是我国商业

4、银行面临的最主要风险，信用风险控制也是中国邮政储蓄银行在发展过程中驵临的重要挑战。经过多年的实践，邮储银行结合自身特点，构建了较为全面的信川风险管理体系，在信用风险管理方面探索了符合自身发展的路径，同时也取得了较为明显的成效。信用风险一一风险度量•1.KMV模型•KMV模型是著名的风险管理公司Kealhofer、Mcquown和Vasicek(KMV)公司研制出的信用风险计量方法，是基于股票市场度呈信用风险的违约预测模型。该模型以布莱克(Black)、斯科尔斯(Scholes)和默顿(Merton)模型为理论基础，以企业资本姑构与企业资产价值

5、为依托，通过建立企业长期历史违约数据库，來计算企业的预期违约概率(EDF),并推导出预期违约概率与企业资产价值、企业资本结构和资产回报率波动性之间的关系。•2.CreditMetrics模型•许多银行已近开发出用于内部使用的计©信用VaR的系统，最流行的方法就是CreditMetrics，该系统利川对所有交易对手信川评级变化模拟來佔计信川损失的概率分布。邮储银行的信用风险管理战略•1.从企业战略上防范风险•根据大型零ft商业银行的企业战略定位，邮储银行在信贷业务发展中遵循了“从两端到中间、供应链-•线牵”的发展路径。“两端”是指小额贷款和针对

6、大企业、大项0的批发类信贷业务，“屮间’’是指针对屮型企业的公司信贷业务。•首先，以小额贷款为主要信贷业务品种，能够充分发挥邮储银行深入县域领域的优势，避免与其他银行的正而竞争，既能健康发展业务又能有效控制信贷业务风险；•其次，以批发类业务作为切入点，邮储银行从间接银团贷款、信贷资产转让做起，逐步过渡到直接银团贷款，最后到独立开展公司信贷业务，有效地发挥了后发优势，通过学习其他成熟商业银行的先进理念和信贷技术，在批发市场上逐步占据了重要地位。•2.构建信用风险文化氛围•邮储银行在加强信川风险管理的过程中，充分发挥了整体合力的作用，从上到下都高

7、度关注信用风险的管理。采取了走访家庭、观摩监狱、晨会周会等多种措施加强对从业人员的道徳教育，建立多渠道的举报机制，对道徳风险零容忍。通过推动信贷客户经理执行“八不准”工作原则，执行阳光信贷政策、开展“合规大讨论”等活动，将风险意识贯穿到所有人员的自觉行动中，有效构建了邮储特色的信用风险文化氛围。•3.加强有效的制衡，提升内控工作成效•在业务流程和岗位设置上，邮储银行注重通过流程设计和岗位制衡，达到风险把控的目的。在小额信贷业务开办初期，通过受理与调查相分离及“叫眼”双人调查的岗位设置，有效防范业务办理风险；同时积极推进关键人K岗位轮换，通过实

8、施审批人K派驻、审查岗与信贷员岗位轮岗等制度，强化岗位制约，确保资产质量。•4.建立专业的组织架构，完善风险管理体系架构•邮储银行在总行、分行、支行层面均建立了前中