新巴塞尔协议对中国银行业的影响

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1、1《新巴塞尔协议》的主要闪容1.1《新巴塞尔协议》的基木原则新巴塞尔I办议全面继承以1988年《巴塞尔协议》为代表的一系列监管原则，继续延续以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点，着手从单一的资本充足约*，转14突Hi强调银行风险监管（包括最低资木金的要求、监管部门的监督检杏和市场约束三个方而）。《新巴塞尔协议》的基本原则体现在以不几个方面：1.1.1风险范畴进一步拓展。尽管信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险JH.新巴塞尔协议开始重视市场风险和操作风险的影响，卯在资本充足率的计算公式屮，分母巾原來单纯反映信用风险的加权资产加上了反映市场风

2、险和操作风险的内界。.2.1敁低资木要求。新巴塞氺协议认为敁低资本要求仍然包括三个葙木要素，即监管资木的定义、风险加权资产和资本对风险加权资产的最低比率。其中，资本的定义和最低资本充足比率仍保留1988年巴塞尔协议的资木定义和比率不变，但是计算资木充兄率的公式冇所不同。1988年协议中，银行的资本充足率计算公式为:资本充足率=资本/风险加权资产（1）而新巴塞V协议在计算资本充足率吋，明确了应考虑市场风险和操作风险的因素，其表达式为:资本充足率=资本/（信用风险加权资产+12.5X市场风险所需的资本+12.5X操作风险所需的资本）⑵二者相比较可以

3、看出，两种计算方法里然分子完全相同，但是在新巴塞尔协议下的公式2屮，分母山原來单纯反映信用风险的加权资产加上了反映市场风险和操作风险的内容，使资本水平更真实的反映银行风险。什么是新巴塞尔协议新巴塞尔资本I办定简称新巴塞尔I办议或巴塞尔I办议II（英文简称BaselII），是山国际清算银行K的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（BaselI）做了人幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。［编辑j新巴塞尔协议形成史为强化国际型银行体系的稳定，避免因各国资本耑求不同所造成不公T

4、•竞争之情形，国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会，于1988年公布以规范信用风险为主的跨国规范，称为巴塞尔资本协定。然而BaselI未涵盖信用风险以外的K他风险，而信用风险权数级距区分过于粗略，扭曲银行风险全貌，加上法定资本套利（regulatorycapitalarbitrage）的盛行,以及近儿年大型银行规模及复杂度的增加，也都凸显巴塞尔协议的不足。1996年的修正案将市场风险纳入资本需求的计算，于次年底开始实施。1999年6月，巴塞尔银行监理委员会公布了新的资木适足比率架构（ANewCapitalAdequacyFramework）咨洵

5、文件，对BaselI做了大量修改。2001年1月公布新巴塞尔资木协定草案，修正之前的信用风险评估标准，加入了作业风险的参数，将三种风险纳入银行资本计提考S,以期规范国呩型银行风险承担能力。2004年6月正式定案，并希領在2006年年底以前，大多数的国家都能采川此架构。［编辑］新巴塞尔协议的三大支杜新巴塞尔资木协定强调的三人支柱：1.最低资本诂足要求(MinimumCapitalRequirements)其屮信川风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法2.监察审理程序(SupervisoryReviewProcess)3.rh场制约机

6、能，即士场ft律(MarketDiscipline)［编辑］新巴塞尔协议的目标新巴塞尔资木协定主要的目标如卜：增进金融体系的安全与稳健强调公平竞争采川更完备的方法來因应风险资木适足要求的计算方法，能与银行业务活动保持适当的敏感度以国际性的大型银行为重点，但也适用其他各类银行吴晓灵：巴寒尔新规对中国银行业压力不大根据巴塞尔银行监管委员会27个成员经济体9W12U共同达成的新协议，到2015年1刀，企球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%；而由矜通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限则提高至7°/。。对此，吴晓灵指出，中国

7、银行业在核心资本的补充方面压力丼不人。此前披露的半年报显示，工行的资本充足率是11.34°/。，核心资本充足率为9.41°/。；招商银行的资本充足率是11.6Q/。，核心资本充足率也达到了8.05%。“屮国银行业资本充足率的结构如此好，足因为屮国的资本市场发展不够好。”吴晓灵建议，在屮国银行业还不够发达，似资本质景却比别人好的情况K,监管当局应该掌握好银行、lk的发展的吋间进度，“建议监管当局应该把握好我们实现新巴塞尔协议的吋间和我们国家的银行、Ik安全发展的乎衡。”在盈利模式上，吴晓灵鼓励银行多做表外业务。她桁!li,这次新巴塞尔协议对风险权

8、重、资本耍求，风险拨备都提了耍求。中国银行业消耗资本的业务比重是比较大的，因而中国银行业在表外业务方面还奋很人的空问。不过，对于金融衍屯交易类、Ik务