中华民国证券柜台买卖中心

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1、中華民國證券櫃檯買賣中心NEWFIX4.4電文規範作業手冊櫃買中心編製版本更新記錄序號說明版本制/修訂人日期1配合新交易系統NEWFIX平台預計於103年12月上線。STATUSCODE“0050”預計於103年12月29日上線。1.0電規部2014/10/6目錄一、概說4(一)前言4(二)本作業手冊的範圍4(三)本作業手冊的訂定與修改4(四)網際網路文件下載4二、連線架構說明5(一)櫃檯買賣中心TCP/IP證券交易資訊網路(簡稱IP交易網路)架構5(二)架構圖5三、FIX概論說明6(一)FIX協定6(二)FIXSession流程8(三)FIX

2、訊息類別12(四)一般訊息流程13四、與FIX4.4標準主要差異15(一)委託回報與成交回報15(二)OrderID(37)的差異16(三)使用者自定欄位(UserDefinedFields)17五、標準的表頭及表尾(STANDARDHEADERANDTRAILER)19(一)標準表頭格式(StandardHeader)19(二)標準表尾格式(StandardTrailer)21六、交談層訊息(SESSIONLEVELMESSAGES)22(一)登入訊息(Logon)22(二)心跳訊息(Heartbeat)24(三)測試請求訊息(TestReq

3、uest)24(四)重送請求訊息(ResendRequest)25(五)Session拒絕訊息(Reject–SessionLevel)26(六)序號重設訊息(SequenceReset)27(七)登出訊息(Logout)29七、應用類訊息(APPLICATIONMESSAGES)31(一)新單委託訊息(NewOrderSingle)31(二)改量委託訊息(OrderCancel/ReplaceRequest)35(三)刪單委託訊息(OrderCancelRequest)38(四)委託狀態查詢訊息(OrderStatusRequest)41(五

4、)委託/成交回報訊息(ExecutionReport)43(六)刪單/改量委託失敗訊息(OrderCancelReject)48(七)業務檢核失敗訊息(BusinessMessageReject)50八、錯誤訊息處理說明51(一)Session拒絕訊息(Reject–SessionLevel)錯誤訊息代碼51(二)登入作業錯誤訊息代碼52(三)普通交易錯誤訊息代碼53九、異常處理注意事項56(一)證券商端備援56(二)同地FIXGateway異常56(三)異地備援中心切換56十、其它注意事項58十一、附錄59(一)OrderStateChang

5、eMatrices59(二)FIX欄位摘要說明68(三)FIX4.4欄位差異比較表72概說(一)前言櫃買中心為與國際證券交易市場接軌並提昇業務處理效能及服務品質，櫃買中心規劃建置「FIX通訊協定作業平台」，提供國內外證券商更方便快速的服務。櫃買中心係參考FIX4.4標準，訂定本FIX電文規範作業手冊，提供給各證券商，以利進行各項業務。關於FIX協定詳細規格可參考TheFIXProtocolOrganization(http://www.fixprotocol.org)。(二)本作業手冊的範圍本作業手冊規範FIX協定相關設定、訊息傳遞方式及訊息格

6、式，有關證券商申請測試及正式上線等相關規定請參閱「申請競價設備連線及異動作業」作業手冊。(三)本作業手冊的訂定與修改本系統規範由櫃買中心研訂，實施後得視實際需要由櫃買中心修訂公佈。(四)網際網路文件下載本作業手冊可於櫃買中心官方網站http://www.gretai.org.tw下載。連線架構說明(一)櫃買中心TCP/IP證券交易資訊網路(簡稱IP交易網路)架構櫃買中心TCP/IP證券交易資訊網路以中華電信公司、遠傳電信公司(新世紀資通)及台灣大哥大電信公司(台灣固網)提供MPLS架構為骨幹所建置的VPN(VirtualPrivateNetwo

7、rk)，證券商與櫃買中心之間連線都設定成點對點固定IP位址的VC(VirtualCircuit)，具備優越效能與高度安全的特性。(二)架構圖FIX概論說明(一)FIX協定1、訊息格式FIX中的訊息格式是不固定長度，所有的訊息都必需要依循規範組成傳送資料，才能使收送雙方可以正確解析格式。FIX訊息格式是由標準的表頭(StandardHeader)加上訊息內容本身(Body)，最後由標準的表尾(StandardTrailer)結尾，欄位需依循該順序傳送，例如屬於表頭的欄位，不可放置於訊息內容本身。每一個訊息都由一連串的=所組

8、成，彼此間使用分隔符號(SOH)分開。表頭中的前三個欄位與最後一個表尾欄位，順序需固定，其它的欄位則無固定順序，如下表所述。TagFieldNameD