我国金控银行与非金控银行的经营绩效比较

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1、我国金控银行与非金控银行的经营绩效比较：“十二五”规划中，金融业综合经营模式的选择和试点仍是金融业改革的重点。而金融控股公司是现阶段我国金融业综合经营的有效选择。本文选取12家金控银行和非金控银行，运用多维面板数据因子分析的方法对样本银行的经营绩效进行排名。　　结果表明：金控银行的经营绩效并没有优于非金控银行；中国金控银行在风险管理方面存在着不足。　　关键词：金控银行；经营绩效；多维面板数据；因子分析　　1引言　　在金融业的综合经营已成世界潮流的背景下，随着我国经济和金融业的发展，不少学者认为无论是从内部动因还是外部环境来看，混业经营更适合我国的金融制度。从内部动因来看，金融机构在

2、应对全球化带来的竞争同时还要追求规模经济、范围经济、降低经营成本、分散经营风险；从外部环境来看，在信息技术革命为金融机构的混业经营和扩张带来技术条件的同时，金融监管理论的发展也给混业经营的发展带来了理论支撑。　　由于各国的历史背景、选择混业经营的时刻和发展状况不同，金融混业经营没有一致的模式。主要有两种：以美国和英国为代表的金融控股公司模式和以德国为代表的全能银行模式。根据我国的相关法律规定和金融监管原则，金融控股公司模式是符合我国经济和金融发展的现状。我国对金融控股公司的定义是“在同一控制权下，完全或主要在银行业、证券业和保险业中至少两个不同的金行业大规模提供服务的金融集团”。而

3、鉴于商业银行在我国金融业中的地位，银行系金融控股是我国金融业和商业银行实现综合化经营的重要路径。根据西方发达国家的经验，银行系金融控股集团是金融控股公司的一种，其特征是金融控股集团的控股公司为商业银行.全资拥有或控股一些包括银行、证券、保险，金融服务公司以及非金融性实体等附属机构或子公司。　　自从“十一五”规划明确提出，要稳步推进金融业综合经营试点，我国金融业将便开始了从分业经营迈向综合经营的转型。经过几年的探索和尝试，自2002年始已经陆续出现了中信等7家金融控股背景下的商业银行。我国商业银行走金融控股模式的最终目的是为了提高经营绩效，增强在国内和国际行业中的竞争力。那么经过几年

4、的摸索发展，7家具备金融控股背景的商业银行（以下简称金控银行）的经营绩效相对于非金控银行是否有明显的优势？　　2.方法介绍　　相对于一般企业的经营绩效研究来说，银行绩效的研究起步较晚，20世纪50年代西方银行家们开始关注银行绩效的评价问题。国内外学者对商业银行绩效评价的具体方法有两类：第一类是以Berger、Humphry（1997）和Bauer（1993）等为代表，他们主要运用定量分析方法，从效率角度出发对商业银行经营绩效进行评价。定量分析法主要有两种具体的方法：前沿效率法和因子分析法。前者包括数据包络分析法（DEA）、无界分析方法（FDH）、随机前沿分析法（SFA）、自由分布分

5、析法（DFA）、厚前沿方法（TFA）。后者则是运用相关的财务指标和主观构建的指标进行多元统计分析。第二类是以RobertSimons（2000）等为代表，他们主张从战略实施效果的角度来评价银行经营绩效，目的在于将实际结果与预期相比较。美联储实施的“骆驼体系”，标准普尔及穆迪等信用评价体系都属于这种方法。　　我国学者大多采用前沿效率法中的DEA方法和因子分析方法。而采用的因子分析所选取的样本大多是单一时间截面数据，这样就只描述分析某个单一年份的银行绩效表现，而不能从动态角度充分提取数据信息进行动态分析。本文将选取12家上市商业银行2007-2011年的数据，用多维面板数据的因子分析方

6、法对金控银行和非金控银行的经营绩效进行评价，在不损失动态数据关键信息的情况下，探讨我国金控银行与非金控银行经营绩效的表现。　　多维面板数据的因子分析方法是在R型因子分析的基础上，对各个时间截面提取主成份得出主成份线性表达式之后，建立并构造出综合评价矩阵。然后对综合评价矩阵进行因子分析。方法如下：　　（3）对综合评价矩阵进行相关检验之后做因子分析，得出因子得分，进而按照得分排名评价。　　本文将选取7家金控银行和5家非金控银行，采用多维面板数据的因子分析方法对12家商业银行经营绩效进行评价，从动态角度充分提取数据信息，提高数据分析的有效性。　　3.实证分析　　3.1数据的选取及　　本文

7、选取中国银行、建设银：“十二五”规划中，金融业综合经营模式的选择和试点仍是金融业改革的重点。而金融控股公司是现阶段我国金融业综合经营的有效选择。本文选取12家金控银行和非金控银行，运用多维面板数据因子分析的方法对样本银行的经营绩效进行排名。　　结果表明：金控银行的经营绩效并没有优于非金控银行；中国金控银行在风险管理方面存在着不足。　　关键词：金控银行；经营绩效；多维面板数据；因子分析　　1引言　　在金融业的综合经营已成世界潮流的背景下，随着我国经济和金融业的发展，不少