基于logistic回归法的商业银行财务风险预警模型研究

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1、基于Logistic回归法的商业银行财务风险预警模型研宄摘要：商业银行的稳定健康直接关系到金融体系的稳定和国家经济的发展乃至国家安全。本文在对商业银行财务风险进行深入分析的基础上，通过比较“经营稳健的商业银行”和“经营出现财务风险的商业银行”在资本充足性、信用、盈利能力、流动性和发展能力五个方面存在显著性差异的指标，采用Logistic回归法构建了一个多指标综合监控的银行财务风险测度模型，以期能够有效地识别风险，通过事前控制确保商业银行的健康稳定发展，平抑经济波动，为实现国民经济的良性循环奠定基础，最终促进我国国民经济沿着良好的态势发展。关键词：商业银行；财务风

2、险；Logistic回归分析Abstract：Inourfinancialsystemcommercialbanksareasthemainparts,thestabilityandhealthdevelopmentisdirectlyrelatedtothestabilityoffinancialsystemandnationaleconomydevelopmenteventonationalsecurity.Inordertoeffectivelypreventandcontrolthebankfinancialrisk,thispaperonthebasi

3、sofanalyzingthecausesofbankfinancialrisk,bycomparisonofcommercialbanksmanagementstableandcommercialbanksmanagementappearoffinancialriskincapitaladequacy,credit，profitability,liquidityanddevelopmentabilityinfiveaspectssignificantlyindex,andthenusesLogisticregressionmethodtomakeupamult

4、ipleindexandcomprehensivemonitoringbankfinancialriskmeasuringmodel,itisexpectedtoeffectivelydistinguishfinancialrisks,bybeforehandcontroltoensurethestabilityandhealthdevelopmentofcommercialbanks,restraintheeconomyfluctuation,layfoundationofrealizingthevirtuouscycleofnationaleconomyan

5、dpromotechina'snationaleconomytodevelopalonggoodsituation.KeyWords：commercialbank，financialriskmeasuring,Logisticregression中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1674-2265(2011)11-0055-05商业银行作为金融业的核心，作为经营货币信贷业务的特殊企业，其风险性与生倶来。而商业银行业务的多样性、复杂性和交叉性特征，决定了一旦商业银行出现财务风险将会很快波及到金融体系的各个方面，如果处理不当甚至可能引发经济危机。然而

6、鉴于我国商业银行有其自身的特点，很难直接将国外的商业银行财务风险警情测度模型直接应用于我国商业银行财务风险预警，并且由于国内银行有政府的隐性担保，迄今为止很少有商业银行经营失败，因而国内关于商业银行财务风险预警模型方面的研宄也都处于起步阶段。本文在借鉴国内外关于商业银行财务风险预警研究的基础之上，试图从反映商业银行各个方面能力的指标入手，建立一个商业银行财务风险预警模型，对商业银行财务风险状况进行综合评价，客观地反映商业银行财务运行状况，及时发现商业银行存在的风险，为商业银行经营管理决策提供依据。一、商业银行财务风险概述商业银行财务风险是指商业银行的资金在运营过

7、程中，由于经营状况不佳或资本结构不合理而承担的风险。银行财务风险预警是指银行监管当局依照相关金融监管法律法规与审慎经营原则，通过选定一系列反映银行风险迹象的指标，运用规范的统计分析方法实现对银行财务风险早期识别的过程。本文在国外商业银行财务风险预警研宄的基础上，结合我国商业银行的实际，借鉴《商业银行风险监管核心指标》和其他常见的用于评价商业银行财务风险的指标，从资本充足性、信用、盈利能力、流动性和发展能力五个方面选取17个指标作为初选指标来评价商业银行财务风险（见表1）。利用多元统计分析中的主成分分析法，运用特征方程和正交变换的数学处理方法对选取的商业银行风险预

8、警指标进行赋权，在此基础