基于Logistic模型的商业银行非系统风险预警体系研究.pdf

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1、基于Logistic模型的商业银行非系统风险预警体系研究学位类型：专业学位论文作者：邢璇学号：20141810267培养学院：国际经济贸易学院专业名称：金融硕士指导教师：李莉讲师2016年5月万方数据TheUnsystematicRiskEarlyWarningSystemResearchofCommercialBanksthatbasedontheLogisticModel2万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工

2、作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日3万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在

3、解密后遵守此规定。学位论文作者签名：年月日导师签名：年月日4万方数据摘要随着金融市场的不断创新与改革，银行业面临着巨大的挑战，也潜伏着危机，一旦爆发便会措手不及，对经济造成重大影响。我国银行系统危机问题和其他各国差异很大，没有足够的危机或破产银行提供经验和数据支持。因此，创建有利于我国商业银行发展的风险预警模型十分重要。本文选取2013年、2014年共92个商业银行样本作为研究对象，其中涵盖5家国有商业银行，12家股份制商业银行，20家城市商业银行和9家农村商业银行。本文首先罗列了我国商业银行风险预警的理论基础。紧接着用不良贷款率、贷款集中度、存贷比变化率、净利润增长率、息差率、杠杆系数

4、6个指标，利用因子分析法的综合评价功效，对样本银行风险状况进行综合评分，划分出“相对稳健”和“相对有风险”的商业银行样本。最后构建LOGISTIC回归模型，对影响商业银行非系统风险发生的因素进行探讨。结尾阶段选取92个样本中的77个银行样本作为样本内数据，剩余15个样本作为样本外数据用来检验该模型有效性。最终Logistic模型得出的结论为：不良贷款率、单一客户最高贷款比率、银行业金融机构存贷比、拨备覆盖率、资产流动性比率、资产利润率、资本充足率等7个指标应作为商业银行非系统风险监测的重点。并且可以利用该模型可以得出银行风险性的概率，更具直观意义。相应给出的建议为：商业银行要平衡好“资本

5、、风险和收益”三者关系，运用以定量分析为基础、定量与定性互相结合的现代意义的风险度量管理模式，学习新巴塞尔协议的商业银行管理精髓，将风险管理的意识渗透到银行经营管理活动中。关键词：商业银行，因子分析，风险影响因素，Logistic模型5万方数据AbstractWithcontinuousinnovationandreforminthefinancialmarkets,bankingindustryisfacingenormouschallenges,alsolurkingcrisis,oncetheoutbreakwillbecaughtoffguard,asignificantimpa

6、ctontheeconomy.Thebankingsystemcrisisinourcountryandothercountriesdifferenceisverybig,donothaveenoughcrisisorfailingBanksprovideexperienceanddatasupport.Therefore,tocreateconducivetothedevelopmentofourcountrycommercialbankriskearlywarningmodelisveryimportant.Thisarticleselects2013,2014,atotalof92

7、samplesofcommercialBanksastheresearchobject,whichcoversfivestate-ownedcommercialBanks,12share-holdingcommercialBanks,20citycommercialBanksandnineruralcommercialbank.Thispaperliststhetheorybasisofourcountrycommercialban