国内农产品期货品种套保、风险控制细则

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1、国内农产品期货品种套保、风险控制细则1、套期保值以及仓单交易所品种代码扩板幅度强平制度套保申请截止日套保建仓期限仓单注销日大商所大豆A5，5，5连续三日同向涨跌停后，交易所强制减仓套期保值合约交割月份前一月份的第1个交易日之前（交易所在5个交易日批复套保申请）合约交割月份前一月份的第10个交易日之前每年3月份最后一个工作日豆粕M每年的3、7、11月份最后一个工作日玉米C每年3月份最后一个工作日豆油Y每年12月份最后一个工作日棕榈油P每个交割月份最后交割日后3个工作日郑商所硬麦WT3，4.5，4.5三板后，第四日强制减仓；或第五日采取提高保

2、证金，调整涨跌幅等套期保值合约交割月前一个月的第15个交易日之前提出（不含该交易日）（交易所在5个交易日批复套保申请）套期保值合约交割月前一个月份最后一个交易日。套期保值额度自交割月第一个交易日起（含该日）不得重复使用N年生产的小麦注册标准仓单，有效期至N+2年7月最后1个工作日强麦WS白砂糖SR4，6，611月份的最后1个工作日菜籽油RO5，7.5，7.5N年6月1日起注册的菜籽油标准仓单有效期至N+1年5月份最后1个工作日棉花CF4，6，6C1仓单：九月份合约的交割日之后第3个工作日（含该日）；C2仓单：11月份合约的交割日之后第3个

3、工作日（含该日）以上涨跌停板和保证金比例有可能根据交易所规定进行调整，具体调整规定见公司网站公告内容。2.一般月份限仓以及保证金调整品种代码不同交易时期保证金调整双边持仓总量（N）与保证金一般月份限仓制度大豆A交割月份前一个月第一个交易日起调整为10%；第六个交易日起调整为15%；第十一个交易日起调整为20%；第十六个交易日起，合约价值的25%。进入交割月30%N≤100万手，保证金为5%；100万手

4、非期货公司为40000手，客户限额为20000手；单边持仓大于20万手时，期货公司会员、非期货公司、客户持仓限额分别为25%，20%，10%豆粕M玉米CN≤150万手保证金为5%；150万手

5、万手，保证金为5%；25万手

6、N≤90万手，8%；90万手

7、司会员客户上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬强麦18000100006000480036002400240018001000硬麦、一号棉、菜籽油270001800090001500075003800600045002000白糖30000200001000020000100005000800060003000PTA300002500020000200001000080001000080003000期货公司会员非期货公司会员客户品种交割月前一个月第一个交易日起交割月前一个月第十个交易日起交割月份交割月前一个月第一个交易日起交割月前一个月第十

8、个交易日起交割月份交割月前一个月第一个交易日起交割月前一个月第十个交易日起交割月份豆1、豆2、豆粕25000125006250200001000050001000050002500豆油、塑料1