建立计量经济经济学模型的步骤和要点

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1、第一周回顾建立计量经济经济学模型的步骤和要点理论模型的设计（变量、模型的数学形式、随机项的分布、参数估计的预期）样本数据的收集（数据的三种类型，数据质量——完整性、准确性、可比性、一致性）模型参数的估计模型的检验（经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验）第一周回顾计量经济学模型成功的三要素理论数据方法第二周回顾概念区分：总体回归函数总体回归模型样本回归函数样本回归模型概念：条件均值、随机误差项第二周回顾OLS的估计原理一元线性回归模型的关键假设：随机误差项独立，服从正态分布解释变量和随机误差项不相关第二周回顾一元线性回归模型OLS估计量的表达式正规方程的表达式第二周答疑期望、

2、方差、协方差、相关系数的直观含义期望衡量样本均值方差衡量样本值相对样本均值的偏离程度协方差衡量两个样本的相关性有多少，也就是一个样本的值的偏离程度会对另一个样本的值的偏离产生什么影响相关系数衡量两个样本的相关性有多少第二周答疑为什么在回归参数的推导中我们仅看了一阶偏导，就确认是残差平方和最小而非最大?因为是平方和求和：第三周回顾回归方程两个参数的估计量及其性质随机误差项的估计量第四周课下作业假设检验中，什么是第一类错误，什么是第二类错误第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型TheClassicalSingleEquationEconometricModel:SimpleLine

3、arRegressionModel本章内容回归分析概述一元线性回归模型的基本假设一元线性回归模型的参数估计一元线性回归模型的检验一元线性回归模型的预测实例及时间序列问题§2.1回归分析概述(RegressionAnalysis)一、变量间的关系及回归分析的基本概念二、总体回归函数三、随机扰动项四、样本回归函数一、变量间的关系及回归分析的基本概念1、变量间的关系确定性关系或函数关系：研究的是确定性现象非随机变量间的关系。（一一对应）统计依赖或相关关系：研究的是非确定性现象随机变量间的关系。（非一一对应）对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析(correlationanalysis)或回

4、归分析(regressionanalysis)来完成的。相关分析适用于所有统计关系。相关系数(correlationcoefficient)正相关(positivecorrelation)负相关(negativecorrelation)不相关(non-correlation)回归分析仅对存在因果关系而言。注意：不存在线性相关并不意味着不相关。存在相关关系并不一定存在因果关系。相关分析对称地对待任何（两个）变量，两个变量都被看作是随机的。回归分析对变量的处理方法存在不对称性，即区分因变量（被解释变量）和自变量（解释变量），前者是随机变量，后者不一定是。2、回归分析的基本概念回归分析(regr

5、essionanalysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。两类变量；被解释变量（ExplainedVariable）或应变量（DependentVariable）。解释变量（ExplanatoryVariable）或自变量（IndependentVariable）。关于变量的术语ExplainedVariable~ExplanatoryVariableDependentVariable~IndependentVariableEndogenousVariable~ExogenousV

6、ariableResponseVariable~ControlVariablePredictedVariable~PredictorVariableRegressand~Regressor回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括：根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程；对回归方程、参数估计值进行显著性检验；利用回归方程进行分析、评价及预测。二、总体回归函数PopulationRegressionFunction,PRF1、条件均值（conditionalmean）例2.1.1：一个假想的社区有99户家庭组成，欲研究该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X的关

7、系。即如果知道了家庭的月收入，能否预测该社区家庭的平均月消费支出水平。为达到此目的，将该99户家庭划分为组内收入差不多的10组，以分析每一收入组的家庭消费支出。由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同；但由于调查的完备性，给定收入水平X，则消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定值为条件的Y的条件分布（Conditionaldistribution）是已知的，例如：P(Y=561

8、X=800）=