计量经济学系列课件1.2建立计量经济学模型的步骤和要点

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1、本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。§1.2建立计量经济学模型的步骤和要点本节以经典单方程计量经济学模型为背景，介绍建立计量经济学模型的过程。这里的计量经济学模型，按照上节的界定，是指揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。在学习全书之前，首先对建模过程有一个整体的了解，会使学习具体内容时更具目的性、针对性。凡是后续内容中要详细介绍的部分，在本节中只作为一个步骤列出，以示它在整体中的位置，具体内容在后面会详细介绍；凡是后续内容中不再介绍的部分，在本节中进行较为详细的交待。一、理论模型的设计对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究

2、的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。例如上节中的生产函数就是一个理论模型。理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。⒈确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确

3、定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。其中有些变量，如政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现。严格地说，上述生产函数中的产出量、资本、劳动、技术等，只能称为“因素”，这些因素间存在着因果关系。为了建立起计量经济学模型，必须选择适当的变量来表征这些因素，这些变量必须具有数据可得性。于是，我们可以用总产值来表征产出量，用固定资产原值来表征资本，用职工人数来表征劳动，用时间作为一个变量来表征技术。这样，最后建立的模型是关于总产值、固定资产原值、职工人数和时间变量之间关系的数学表达式。下面，为了叙述方便，

4、我们将“因素”与“变量”间的区别暂时略去，都以“变量”来表示。关键在于，在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础。例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投入要素方面，而在当前，一般的投入要素主要是技术、资本与劳动。如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收入等变量作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资

5、产投资总额等变量作为解释变量。由此可见，同样是建立生产模型，所处的经济环境不同、研究的行业不同，变量选择是不同的。其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解。计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系。所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法。本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。第三，选择变量时要

6、考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除。从这里可以看出，建立模型的第一步就已经体现了计量经济学是经济理论、经济统计学和数学三者结合的思想。在选择变量时，错误是容易发生的。下面的例子都是从已有的计量经济学应用研究成果中发现的，代表了几类容易发生的错误。例如财政收入=4219.1+4.7290×股票融资额这里遗漏了重要的变量。显然，影响财政收入的因素较多，最重要的因素是各项税收。股票融资额肯定不是重要的因素，更不是唯

7、一因素。再如农付产品出口额=－107.66＋0.13×社会商品零售总额＋0.22×农付产品收购额这里选择了无关的变量。因为社会商品零售总额与农付产品出口额无直接关系，更不是影响农付产品出口额的原因。再如生产资料进口额=0.73×轻工业投资＋0.21×出口额+0.18×生产消费＋67.60×进出口政策这里选择了不重要的变量。因为轻工业投资对生产资料进口额虽有影响，但不是重要的，或者说是不完全的，重要的是全社会固定资产投资额，应该选择这个变量。再如农业总产值=0.78＋0.24×粮食产量＋0.05×农机动力－0.21×受灾面积这里选择了不独立的变量。因为粮食产量是受农

8、机动力和受