时间序列分析实验报告2 (1)

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1、安徽财经大学统计与数学模型分析实验中心《时间序列分析》实验报告班级：学号：姓名：实验时间2012-4-27实验地点实验楼402、404实验名称：实验二时间序序列模型的性质使用软件：Eviews实验目的实验二时间序列模型的性质实验内容一．分别模拟生成如下AR模型，观察各模型自相关和偏自相关函数的性质，并判断其是否平稳二．分别模拟生成如下MA模型，并观察各模型自相关和偏自相关函数的性质，并判断其是否可逆三．分别模型生成如下ARMA模型，并观察各模型自相关和偏自相关函数的性质，并判断其平稳性和可逆性10实验结果分析一．新建program文件，输入程序如下：createu1000smpl@alls

2、eriese=nrndsmpl@first@first+1seriesx1=0seriesx2=0seriesx3=0seriesx4=0seriesx5=0smpl@first+2@lastseriesx1=x1(-1)+eseriesx2=0.8*x2(-1)+eseriesx3=-0.8*x3(-1)+eseriesx4=x4(-1)-0.5*x4(-2)+eseriesx5=-x5(-1)-0.5*x5(-2)+e保存程序并运行，得到AR(1)：的自相关与偏自相关图如下：由图可以看出AR(1)：的自相关函数衰减缓慢，因此不平稳，其偏自相关函数在k=1时有峰值，然后截尾。10AR(1

3、)：的自相关与偏自相关图如下由图可以看出AR(1)：的自相关函数呈平滑的指数衰减，平稳，其偏自相关函数在k=1时有峰值，然后截尾。AR(1)：的自相关与偏自相关图如下由图可以看出AR(1)：的自相关函数呈正负交替的指数衰减，平稳，其偏自相关函数在k=1时有峰值，然后截尾。10AR(2)：的自相关与偏自相关图如下由图可以看出AR(2)：的自相关函数呈阻尼正弦波衰减，平稳，其偏自相关函数在k=1,2时有两个峰值，然后截尾。AR(2)：的自相关与偏自相关图如下由图可以看出AR(2)：的自相关函数呈阻尼正弦波衰减，不平稳，其偏自相关函数在k=1,2时有两个峰值，然后截尾。10二．新建program

4、文件，输入程序如下：createu1000smpl@allseriese=nrndsmpl@first@first+1seriesy1=0seriesy2=0seriesy3=0seriesy4=0smpl@first+2@lastseriesy1=e-2*e(-1)seriesy2=e-0.5*e(-1)seriesy3=e-0.8*e(-1)+0.64*e(-2)seriesy4=e-1.25*e(-1)+1.5625*e(-2)保存程序并运行，得到MA(1)：的自相关与偏自相关图如下：由图可以看出MA(1)：可逆，其自相关函数在k=1时有一个峰值，然后截尾，偏自相关函数呈指数衰减。M

5、A(1)：的自相关与偏自相关图如下：10由图可以看出MA(1)：可逆，其自相关函数在k=1时有一个峰值，然后截尾，偏自相关函数呈指数衰减。MA(2)：的自相关与偏自相关图如下：由图可以看出MA(2)：可逆，其自相关函数在k=1,2时有两个峰值，，然后截尾，偏自相关函数呈阻尼正弦波衰减。10MA(2)：的自相关与偏自相关图如下：由图可以看出MA(2)：不可逆，其自相关函数在k=1,2时有两个峰值，然后截尾，偏自相关呈阻尼正弦波衰减。三．新建program文件，输入程序如下：createu1000smpl@allseriese=nrndsmpl@first@first+1seriesz1=0s

6、eriesz2=0seriesz3=0seriesz4=0smpl@first+2@lastgenrz1=0.9*z1(-1)+e-0.5*e(-1)genrz2=-0.9*z2(-1)+e+0.5*e(-1)genrz3=0.7*z3(-1)-0.3*z3(-2)+e-0.5*e(-1)genrz4=0.7*z4(-1)+e-0.4*e(-1)-0.3*e(-2)保存程序并运行，得到10ARMA(1，1)：的自相关与偏自相关图如下：由图可以看出ARMA(1，1)：平稳可逆，其自相关函数在k=1时有峰值，然后呈指数衰减，偏自相关函数在k=1时有峰值，然后呈指数衰减。ARMA(1，1)：的自

7、相关与偏自相关图如下：由图可以看出ARMA(1，1)：平稳但不可逆，其自相关函数在k=1时有峰值，然后呈正负交替的指数衰减，偏自相关函数在k=1时有峰值，然后呈指数衰减。ARMA(2，1)：的自相关与偏自相关图如下：10由图可以看出ARMA(2，1)：平稳可逆，其自相关函数在k=1时有峰值，然后呈指数衰减，偏自相关函数在k=1,2时有峰值，然后呈指数衰减。ARMA(1，2)：的自相关与偏自相关图如下：由图可以看出ARMA