金融时间序列分析实验报告

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1、实验报告课程名称：金融时间序列分析实验类别：综合性□设计性□其他□实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析专业班级：姓名：学号：实验室号：实验组号：实验时间：批阅时间：指导教师：成绩：12实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级：学号：姓名：实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析一、实验目的和要求通过实验，能够熟练掌握如何利用Eviews软件，建立GARCH模型（正态分布、t分布、广义误差分布）分别对某个金融市场进行分析。二、实验方法通过网络下载数据，利用给的数据在EViews软件进行分析，总结。完成设

2、计课程题目。三、设备或条件电脑、互联网、EViews8.0软件、同花顺软件四、实验内容成果见附件一五、收获或体会了解了EViews金融计量软件，学会使用该软件，熟悉操作过程。EViews使得金融统计与计量分析变得既快捷又方便。六、实验准备报告无12实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级：学号：姓名：实验内容或作品名称：本实验选取2009年7月28日到2014年5月16日之间的七天回购利率2W的价格，共1200个数据为原始数据进行建模分析。图一为原始数据折线图。图一一、对原始数据进行平稳性检验采用ADF检验法对原始数据进行平

3、稳性检验，检验结果如图二所示。根据图中数据可以看到检验结果中含有单位根为0.6134，且t值较小因此原始数据是非平稳的。根据统计学要求需进行平稳性处理，即将数据转变成对数差分的形式。实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析12实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级：学号：姓名：实验内容或作品名称：NullHypothesis:STHGhasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:4(Automatic-basedonSIC,maxlag=22)t-Statistic  Prob.

4、*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-1.338365 0.6134Testcriticalvalues:1%level-3.4356085%level-2.86375010%level-2.567997*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:D(STHG)Method:LeastSquaresDate:11/26/16Time:21:44Sample(adju

5、sted):61200Includedobservations:1195afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  STHG(-1)-0.0002860.000214-1.3383650.1810D(STHG(-1))0.3733560.02883312.948910.0000C0.0015440.0008111.9038580.0572R-squared0.391801    Meandependentvar0.001958AdjustedR-s

6、quared0.389243    S.D.dependentvar0.012692S.E.ofregression0.009919    Akaikeinfocriterion-6.383682Sumsquaredresid0.116986    Schwarzcriterion-6.358146Loglikelihood3820.250    Hannan-Quinncriter.-6.374061F-statistic153.1902    Durbin-Watsonstat2.015389Prob(F-statisti

7、c)0.000000图二实验项目：12实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级：学号：姓名：实验内容或作品名称：二、对对数差分后的数据进行平稳性检验如图三所示，是对数差分后的数据折线图。图三还是采用ADF检验法对对数差分后的数据进行平稳性检验，结果如图四所示。从图中数据可以看出，由新数据得到的t值比较大，对应的P值为0，没有单位根，所以新的数据是很平稳的。得到平稳数据后，要进行ARCH-LM检验。实验项目：12实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级：学号：姓名：实验内容或作品名称：NullHypothesis:RSTHG

8、hasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:3(Automatic-basedonSIC,maxlag=22)t-Statistic  Prob.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-8.867950 0